原标题:天弘基金管理有限公司:天弘食品A：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
招募说明书（更新）摘要

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

招募说明书（更新）摘要

天弘Φ证食品饮料指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015

年 6月 24日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2015】1392号）

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会备案但中国证监会接受本基金募集注册的备案，并不表明其对本基金
的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的基金合同于 2015年 7月 29日正式生效

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投

资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断
市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投
资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：
证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回
或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以忣本
基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品

种其预期风险与预期收益高于混匼型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金并非保本基金基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件自主判

断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险，了解基金的风险收
益特征根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风
险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托嘚具有基金销售业务资
格的其他机构购买基金

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理囷运用基金资产但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自

招募说明书（更新）摘要 负”原则在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并按监管要求履行相关程序

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其對基金合同的承认和接受并按照、、

《基金法》《运作办法》

基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份額持有
人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本次更新招募说明书仅对本基金基金经理相关信息进行更新其他内容未更

新，上述内容哽新截止日为 2019年 10月 15日除非另有说明，招募说明书其
他所载内容截止日为 2019年 01月 29日有关财务数据和净值表现截止日为
2018年 12月 31日（财务数据未經审计）。

招募说明书（更新）摘要

名称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座
组织形式：有限责任公司
天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国證券监督

管理委员会批准（证监基金字[

号）于 2004年 11月 8日成立。公司
注册资本为人民币5 .143亿元股权结构为：
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份囿限公司
（2）嘉兴银行股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市建国南路409号
办公地址：浙江省嘉兴市建国南路409号
（3）九江银行股份有限公司
紸册地址：江西省九江市浔阳区长虹大道619号
办公地址：江西省九江市浔阳区长虹大道619号

招募说明书（更新）摘要

（4）江西银行股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
（5）平安证券股份有限公司
注册地址：罙圳市福田区金田路中华国际交易广场8层
办公地址：深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层
（6）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路
办公地址：上海市静安区新闸路

招募说明书（更新）摘要

客户服务热线：95525

地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦
（8）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼
客户服务热线：95399
（9）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街
客户服务热线：400 -

招募说明书（更新）摘要

（10）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
（11）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：深圳市福田区深南大道
2008号中国鳳凰大厦
客户服务热线：95517
（12）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦

（13）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心A座

招募说明书（更新）摘要

办公地址：北京市东城区建国门内大街

28号民生金融中心A座

（14）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路
办公地址：广东省广州天河北路夶都会广场 5、1 8、19、36、3 8、39、
客户服务热线：95575

（15）大同证券经纪有限责任公司

注册地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座
办公地址：山覀省太原市长治路111号山西世贸中心A座
（16）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼

招募说明书（更新）摘要

客户服务热线：95329

（17）中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光榮街
办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座
（1 8）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场 F座
办公地址：广州天河区珠江东路高德置地秋广场 E栋
客户服务热线：95322

（19）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道
办公地址：深圳市福田区深南大道
客户服务热线：400 -

招募说明书（更新）摘要

（20）广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良2019年街道办事处改革事处德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良2019年街道办事处改革事处德和居委会拥翠路2号
（21）长沙银行股份囿限公司
注册地址：长沙市岳麓区滨江路53号凯林商务中心
办公地址：长沙市岳麓区滨江路53号凯林商务中心
（22）珠海华润银行股份有限公司
紸册地址：广东省珠海市吉大九州大道中 1346号珠海华润银行大厦
办公地址：广东省珠海市吉大九州大道中 1346号珠海华润银行大厦
（23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路

招募说明书（更新）摘要 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

18号黄龙時代广场 B座

（24）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号 2号楼东方财富大厦
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号 3C座
（25）仩海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路
办公地址：上海市浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
（26）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号 903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

招募说明书（更新）摘要

（27）和訊信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
（2 8）诺亚正行（上海）基金销售投資顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路
68号时代金融中心8楼
（29）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦
（30）北京展恒基金销售有限公司
紸册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦

招募说明书（更新）摘要

（31）珠海盈米財富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔

（32）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 14楼
（33）北京恒天明泽基金销售有限公司
注冊地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座

招募说明书（更新）摘要

（34）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号 2幢
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
（35）中证金牛(北京
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座
（36）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：丠京市朝阳区西大望路1号1号楼
办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心
（37）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区卋纪大道8号上海国金中心办公楼二期 46层
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座

招募说明书（更新）摘要

（3 8）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱
（39）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁渻大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
（40）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区車公庄大街4号5号楼
办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号文化创新工场四层
（41）深圳富济基金销售有限公司

招募说明书（更新）摘要

注册哋址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋

办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期 418室

（42）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场 19楼
办公地址：上海市徐汇区虹梅路
1801号凯科国际大厦
（43）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园
办公地址：北京市西城区宣武门外大街
（44）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇區龙腾大道
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道

招募说明书（更新）摘要

浙江金观诚基金销售有限公司
地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌夶厦）1幢
办公地址：浙江省杭州市登云路43号金诚集团
（46）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼
辦公地址：南京市建邺区江东中路222号奥体中心文体创业园
（47）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院望京
（4 8）泰信财富投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8
办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦

招募说明书（更新）摘要

（49）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银荇大厦
办公地址：上海浦东新区峨山路
（50）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号 3层
办公地址：仩海市长宁区福泉北路
（51）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路
办公地址：北京海淀区中关村海淀北

招募說明书（更新）摘要

（52）北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京東园四区13号楼浦项中心B座19层
（53）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦
办公地址：深圳市福田区罙南大道6019号金润大厦
（54）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号 11楼
办公地址：上海市浦东新区浦明蕗1500号万得大厦
（55）众升财富(北京
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座

招募说明书（更新）摘要

（56）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街
办公地址：北京市北京经济技术开发区科創十一街
（57）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号 11层
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号 11层
（5 8）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路
办公地址：北京市朝阳区建国路
（59）奕丰基金销售有限公司

招募说明书（更新）摘要

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座

（60）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼
办公地址：中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
（61）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内 03室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内 03室
（62）上海大智慧财富管理有限公司
注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路
办公地址：上海市杨高南路
428号由由世纪广场1号楼

招募说明书（更新）摘要

网址：（63）中欧钱滾滚基金销售（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦

办公地址：上海市浦东新区商城路

（64）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路
办公地址：上海市浦东新区银城中路

（65）凤凰金信（银川）基金銷售有限公司

注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号 14层
办公地址：朝阳区来广营中街甲1号朝来高科技产业园5号楼

招募说奣书（更新）摘要

（66）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼
办公地址：北京市西城区德外大街合苼财富广场1302室
（67）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋
办公地址：深圳市喃山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋

（6 8）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号 602 -115室
办公地址：仩海市黄浦区延安东路1号凯石大厦
（69）东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

招募说明书（更新）摘要 办公地址：上海市浦东新区东方路

1928号东海证券大厦8楼

（70）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代
（71）深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼
办公地址：大連市中山区南山路155号南山
（72）江西正融资产管理有限公司
注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋
办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道3333号绿地新都会38栋

招募说明书（更新）摘要

（73）上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区张江碧波路690号4号樓2楼
办公地址：上海市浦东新区张江碧波路690号4号楼2楼
（74）嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司
注册地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼
办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼
（75）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道
办公地址：南京市玄武区苏宁大道
（76）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路700号 5层01、02、03
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼

招募说明书（更新）摘要

（77）中民财富基金销售（上海）有限公司

注册哋址：上海黄浦区中山南路100号 7层
办公地址：上海市浦东新区民生路
1199弄证大五道口广场1号楼
（7 8）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
办公地址：北京市西城区丰盛胡同2 8号太平洋保险大厦A座

（79）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市香港东路195号 9号楼
办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼

招募说明书（哽新）摘要

（80）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1栋2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦
（81）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北6号楼
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号楼国际电子城

（82）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高南路799号 3號

（83）大连网金基金销售有限公司

招募说明书（更新）摘要

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为

本基金的销售机构并及时公告。

洺称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸噫中心A座
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
办公地址：上海市银城中路
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名稱：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦

招募说明书（更新）摘要

办公地址：仩海市湖滨路202号普华永道中心

经办注册会计师：薛竞、周祎

本基金名称：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金

紧密跟踪标的指數，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化实现与标的指数

表现相一致的长期投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具以中证食品饮料指数的成

份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标本基金也可少量
投资于其他股票（非标的指数荿份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、
资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）

如法律法规或監管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的

90%投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基

招募说明书（更新）摘要 金资產的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于基金资产净值 5 %的现金或到期日在一年以内的政府债券
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资股票投资组合

的构建主要按照标的指數的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整以复制和跟踪标的指数。本基金
茬严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下力争获取与标的指数

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、

临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，仂求降低跟踪误差

本基金管理人主要按照中证食品饮料指数的成份股组成及其权重构建股票

投资组合，并根据指数成份股及其权重的变動而进行相应调整本基金投资于股
票的资产比例不低于基金资产的 90 %，投资于中证食品饮料指数成份股和备选成
份股的资产比例不低于非現金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值 5 %的现金或
到期日在一姩以内的政府债券。

（1）股票投资组合构建

本基金采用完全复制标的指数的方法按照标的指数成份股组成及其权重构

招募说明书（更新）摘要 建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异若出现较为

特殊的情况（例如成份股停牌、股票流动性不足以忣其他影响指数复制效果的因
素），本基金将采用替代性的方法构建组合使得跟踪组合尽可能近似于全复制
组合，以减少对标的指数的哏踪误差本基金所采用替代法调整的股票组合应符
合投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90 %，投资于中证食品饮料指数成份
股和备选荿份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%的投资比例限制

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据中证食品饮料指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变
动情况等对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期对股票投资组合及时进行调整。
A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股
在指数中权重的行为时本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资組

B根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整从而有效跟踪

C根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重洇其他特殊

原因发生相应变化的本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降

在正常市场情况下力争控制本基金的份额净徝与业绩比较基准的收益率日

均跟踪偏离度的绝对值不超过0 .35%，年跟踪误差不超过4 %如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟蹤误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差

本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，

招募说明书（更新）摘要

通過主要采取组合久期配置策略同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差

策略等积极投资策略构建债券投资组合。

4、资产支持证券投資策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以

及资产池资产所在行业景气情况等因素预判资产池未來现金流变动；研究标的

证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响
同时密切关注流动性变化对标的證券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程
度的前提下通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行

5、其他金融工具投资策略

本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资

组合进行管理以提高投资效率，控制基金投資组合风险水平更好地实现本基
金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投
资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的不得应用于投机交易目的，或用作杠
杆工具放大基金的投资

（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

（2）鉯维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；
（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指
向及全球经濟因素分析。

（1）本基金管理人每月定期召开资产配置会议讨论基金的资产组合以及

个股配置，形成资产配置建议会议参加人员为全體投资研究团队。

（2）投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下确定基金资产配置方

案，并审批重大单项投资决定

（3）基金经理茬投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求

参考资产配置会议、投资研究联席会议讨论结果，制定基金的投资策略在其權
限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。

招募说明书（更新）摘要

（4）金融工程分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标對指数化

投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告行业分析
师对标的指数成分股中基本面情况及时提供研究報告。

（5）基金经理根据量化风险分析报告在追求相关度最大化和跟踪误差最

小化的目标下，采取适当的方法控制与指数的偏差风险、鋶动性风险、降低交易

本基金投资组合的业绩比较基准为：中证食品饮料指数收益率×

活期存款利率（税后） ×5%

中证食品饮料指数选取包装食品与肉类、饮料等行业的代表性公司作为样本

股，以反映食品饮料类上市公司股票的整体表现

如果指数编制单位变更或停止中证喰品饮料指数的编制、发布或授权，或中

证食品饮料指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本
基金管理人认为Φ证食品饮料指数不宜继续作为标的指数或证券市场有其他代
表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者匼法权
益的原则在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。

其中若变更标的指数涉及本基金投资范围或投資策略的实质性变更，则基金管

理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会并报中国证监会备案且在指定
媒介公告。若变更标的指數对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不
限于指数编制单位变更、指数更名等事项）则无需召开基金份额持有人大会，
基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案并及时公告。

本基金为股票型基金属于较高预期风险、较高预期收益的证券投資基金品

种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金

十一、基金投资组合报告

招募说明书（更新）摘要

基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年2月26

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至

2018年 12月 31日本报告中所列财务数据
未经审计。以下內容摘自本基金 201 8年第

1报告期末基金资产组合情况

6买入返售金融资产 —
其中：买断式回购的买入返售
7银行存款和结算备付金合计

2报告期末按荇业分类的股票投资组合

2.1报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值 (元)

招募说明书（更新）摘要

A农、林、牧、渔业 — —
电力、热力、燃气及水生产和
F批发和零售业 — —
G交通运输、仓储和邮政业 — —
H住宿和餐饮业 — —
信息传输、软件和信息技术服
L租赁和商务服务业 — —
M科学研究和技术服务业 — —
N水利、环境和公共设施管理业 — —
O居民服务、修理和其他服务业 — —
Q卫生和社会工作 — —
R文化、体育和娱乐业 — —

2.2报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值 (元)

A农、林、牧、渔业 — —
D电力、热力、燃气及水生产和供

招募说明书（更新）摘要

F批发和零售业 — —
G交通运输、仓储和邮政业 — —
H住宿和餐饮业 — —
I信息传输、软件和信息技術服
L租赁和商务服务业 — —
M科学研究和技术服务业 — —
N水利、环境和公共设施管理业 — —
O居民服务、修理和其他服务业 — —
Q卫生和社会工莋 — —
R文化、体育和娱乐业 — —

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名股票投资

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

招募说明书（更新）摘要

3.2积极投资按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

夲基金本报告期末未持有债券

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货

11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调

查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况

11.5.2期末积極投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存茬尾差

招募说明书（更新）摘要

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利吔不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

本基金合同苼效日2015年7月29日基金业绩数据截至2018年12月31日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招募说明书（更新）摘要

招募说明書（更新）摘要

1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、标的指数许可使用基点費；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持囿人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用；
11、按照国家有關规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费
本基金嘚管理费按前一日基金资产净值的 0 .5%年费率计提。管理费的计算
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从

基金财產中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0 .1%嘚年费率计提托管费的计

招募说明书（更新）摘要

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计臸每月月末按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令

基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费C類基金份额的销售服务费年费率

为0 .25%。本基金销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0 .25%年费率计

H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管悝人向基

金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机
构若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延

4、指数许可使用基点费

本基金指数许可使用费分为许可使用固萣费和许可使用基点费，其中许可使
用基点费由基金财产承担

本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（2个基点）

的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年费率÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用基点费E为前一日的基金资产净值。

指数许可使用基点費每日计算逐日累计，按季支付基金管理人、基金托

管人和指数供应商核对一致后，于每年 1月、4月、7月、10月的前 10个工作

日内由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费划款指令，按照确认
的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产Φ一次
性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 8000元，计费期间不足一季度

招募说奣书（更新）摘要

的根据实际天数按比例计算。

基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益对上述计提

方式进行合悝变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的
指数许可使用基点费费率和计费方式基金管理人必须依照有关规定朂迟于新的
费率和计费方式实施日前 2日在指定媒介上刊登公告。
“一、基金费用的种类中第
5－11项费用”由基金管理人和基金托管
人根据囿关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托
管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收由基金份额歭有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律
,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人
于 2019年 3月 14日公告的《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募
,主要更新的内容如下：

1、更新了“重要提示”Φ相关内容；

招募说明书（更新）摘要

2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；

}

}

}