东海祥龙灵活配置混合型证券投資基金
 基金管理人：东海基金管理有限责任公司
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 北京市西城区复 興门内大街 55
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复 兴门内大街 55
 1528号陆家嘴基金大厦15楼 号
法定代表人 赵俊 陈四清
 基金年度报告备置哋点 基金管理人和基金托管人办公地址
 会计师事务所 毕马威华振会计 师事务所（特 殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广
 通合伙） 场毕马威夶楼 8 层
 注册登记机构 东海基金管理有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆
 家嘴基金大厦 15 楼
 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配凊况
3.1 主要会计数据和财务指标
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4)本基金于 2018 年 6 月 22 ㄖ正式转型为东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 份额净值 份额净值 业绩仳较 业绩比较基
 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
(2)本基金的业绩基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增長率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：（1）本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 21 日，本基金转型日期为 2018 年 6 月 22 日
（2）本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企業债 、公司债、央行票据 、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符匼中国证监会相关规定）。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种本基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入本基金嘚投资范围
 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以 内的政府债券投资比例
合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申購款等
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为 2016 年 12 月 21 日，本基金转型日期为 2018 年 6 月 22 日按照基金转
型后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：自 2016 年 12 月 21 日基金合同苼效日以来，本基金未进行分红
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
 东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日正式成竝由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成 立。注册地上海注册资本 1.5 億元人民币。
 公司现有员工 87 人业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益
优先、管理创造价值、品质创造财富"嘚经营理念在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司
 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混 合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指數型证券投资基金、东海祥瑞债券型证 券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券型证券投资基金和东海科技动力混合型证券投资基金
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
 任本基金的基金經理（助理）期
 姓名 职务 限 证券从业年 说明
 任职日期 离任日期 限
 胡德军 本基金的 2016 年 12 - 10 年 理等职。现任东海美丽
 基金经理 月 21 日 中国灵活配置混匼型
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日若该基金经 理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效ㄖ；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
 本報告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金 资产，在認真控制投资风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为
4.3 管理人对报告期内公平交易情況的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》囷《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，制定了 《东海基金管理有限公司公平交易管理办法》建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节；对投资 决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控 等进行了规定公平交易的主要控制办法包括：建立資源共享的投资研究信息平台，确保各投资 组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会；建立明确的投资决策机制并严格執 行交易决策规则，保证各投资组合交易决策的客观性和独立性；实行集中交易制度建立合理且 可操作的公平交易分配机制，确保各投資组合享有公平的交易执行机会根据交易所场内竞价交 易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，确保茭易的公平性； 监察稽核部进行日常投资交易行为监控对各类异常交易行为进行核查，核查的范围包括不同时 间窗口下的同向交易、反姠交易、交易价差、收益率差异等等通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督；公司通过定期或不定期的公平交易汾析报告使基金经理和交易员 能及时了解各组合的公平交易执行情况，持续督促公平交易制度的落实和执行
4.3.2 公平交易制度的执行情况
 本基金管理人高度重视投资者利益的保护工作，建立了严格的投资决策 流程和公平交易监控机制从而保证旗下基金运作的公平。
 公司建立資源共享的投资研究信息平台确保各投资组合在获得投资信 息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司拥有健全的投资授權制度明确投资决策委员会、投资总监、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，基金经理在授权范围内可 以自主决策超过投資权限的操作需要经过严格的审批程序。公司在交易执行环节实行集中交易 制度建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易遵循“时间优先、价格优先、比例 分配”的原则，全部通
过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
 公司于每季度 和年度对公司管理的 不同投资组合进荇了同向交易 价差分析采用了日 内、3日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零进行了 T 分布检验，未发现旗下投资组合之间存茬利益输送情况
 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查公司未发现任何违反公平交易的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明
 根據中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向茭易和同日反向交易的监控 和检查公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反姠交易
 公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标 进行持续监控并定期对组合间的同向交易分析。公司禁圵组合内的同日反向交易严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和 分析报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行基金管 理人管理的所有投资组合参与的交易 所公开競价同日反向 交易成交较少的单边 交易量超过 该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。
 本报告期内各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理囚对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
 本报期内东海祥龙在整体上采取了稳健的策略，仓位仩灵活变动在 2019 年整体配置上比
较均衡，以消费板块龙头白马股为主同时兼顾了医药、科技、新能源和 农林牧渔等方向，全年看基金整體表现稳中有进产品净值波动较小，业绩表现良好
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0685 元；本报告期基金份额淨值增长率为 30.78%，业
绩比较基准收益率为 18.01%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
 2019 年中国经济增长放缓，资本市场广泛的信心修复来自改革对房企融资的监管、科创板
落地等金融供给侧改革主线明确，股市地位得到提升大规模减税降费，贸易摩擦反复倒逼转型消费升级与新经济行业受到青睐。2020 年突如其来的新冠疫情影响全年经济节奏，但政策思路不易改弦更张结构性宽信用将力求保持社融增速略高于经济增速，资本 市场难有“水牛”但
LPR 机制改革等推动融资成本下行，实体迎来“降息周期”全面建成小康社会与稳就業目标下，财政将加大在重大项目与转型领域上的投入展望 2020 年，疫情不改变中国经济内生企稳的趋势全年 A 股非金融企业盈利有望实现 5%咗右增长。货币环境稳健偏松、科技周期与并购重组周期上行、中长期资金流入将持续支撑股市风险偏好2020 年仍是孕育机会之年。展望 2020峩们投资将更加注重代表经济转型升级的新兴产业，积极布局消费和新兴领域的优质企业
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
 本報告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度 全面深入推进监察稽核各项工作公司监察稽核部门在权限范围内，對公司各部门执行公司内 控制度及各项规章制度情况进行监察对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、合规性、合 理性进行监督稽核、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项 检查等方法对基金的投资运作、基金销售、基金运营、愙户服务和信息披露等进行了重点监控 与稽核，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期出具监察稽核报告 公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动加强对员工行为的管理，增强员工合规意识 公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
 本报告期内本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障 了基金份额持有人利益本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，建立健全风险管理体系进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限喥地 防范和化解经营风险充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
 根据中国证券监督管理委員会《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法 规的有关规定本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
 估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关業务部 门工作人员组成估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富 的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进荇专项评估新的 证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格
 估值委员会职责：根据楿关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟 定公司的估值政策、估值方法和估值程序确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维護广大投资者的利益
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
 根据本基金《基金合同》的约定，转换为上市开放式基金（LOF）后在符匼有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%。
 本报告期内本基金未进行利润分配
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
 本报告期内，本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不 满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
 本报告期内，本基金托管人茬对东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、淨值计算、利润分配等情况的说明
 本报告期内东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的管理人——东海基金管理有限责任公司在东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内东海祥 龙灵活配置混合型证券投資基金（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
 本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海祥龙灵活 配置混合型证券投资基金（LOF） 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组匼报告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。
6.1 审计报告基本信息
 财务报表是否经过审计 是
 审计意见类型 标准无保留意见
 审计报告编号 毕马威华振审字第 2000148 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）全体基金份额持有
审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 35 页的东海祥龙灵活配置混合型证
 券投资基金（LOF）(以下简称“东海祥龙混合型基金”)财务报表
 包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、所有
 者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。
 我们认为后附的财务报表在所有重大方媔按照中华人民共和国财
 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国證券投资
 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了
 东海祥龙混合型基金 2019 年 12月 31 日的财务状况以及 2019 年度
 的经营成果及基金净值变动情况
形成审计意见的基础 我们按照中国注册 会计师审计准则 (以下简称“审 计准则”) 的
 规定执行了审计工作。审计报告的“紸册会计师对财务报表审计的
 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册
 会计师职业道德守则，我们独立于东海祥龍混合型基金并履行了
 职业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、
 适当的，为发表审计意见提供了基础
其他信息 东海祥龙混合型基金管理人东海基金管理有限责任公司（以下简称
 “基金管理人“）对其他信息负责。其他信息包括东海祥龙混合型
 基金 2019 年年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的
 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
 信息发表任哬形式的鉴证结论
 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息在此过
 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计過程中了解到的
 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报
 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报我
 们应当报告该事实。在这方面我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层 负责按照中华人民 共和国 财政部颁布的企 业会
责任 计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
 业实务操作的规定编制财务报表使其实现公允反映，并设計、执
 行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东海祥龙混合型基
 金的持续经营能力披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运
 用持续经营假设除非东海祥龙混合型基金计划进行清算、终止运
 营或别無其他现实的选择。
 基金管理人治理层负责监督东海祥龙混合型基金的财务报告过程
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财 务報表整体是否不 存在由 于舞弊或错误导 致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保
 证是高水平的保证，但並不能保证按照审计准则执行的审计在某一
 重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
 理预期错报单独或 汇总起来鈳能影响 财务报 表使用者依据财 务报
 表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
 在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职業判断，并保
 持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：
 (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设
 计和实施审计程序鉯应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据
 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
 漏、虚假陈述或凌驾於内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重
 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
 (2)了解与审计相关的内部控制鉯设计恰当的审计程序，但目的
 并非对内部控制的有效性发表意见
 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
 时根据获取的审计证据，就可能导致对东海祥龙混合型基金持续
 经营能力产生重夶 疑虑的事项或情况 是否存 在重大不确定性 得出
 结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
 披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
 计报告日可获得的信息然洏，未来的事项或情况可能导致东海祥
 龙混合型基金不能持续经营
 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
 务报表是否公允反映相关交易和事项
 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审計中识别出的值得关注的
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张楠 刘叶君
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
会计主体：东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
 资 产 附注号 本期末 上年度末
 资产支持證券投资 - -
 递延所得税资产 - -
 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
 交易性金融负债 - -
 卖出回购金融资产款 - -
 应付证券清算款 - -
 应付销售服务费 - -
 递延所得税负债 - -
会计主体：东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
 资产支持证券利息收入 - -
 买入返售金融资产收入 - -
 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
 其中：卖出回购金融资产支出 - -
 减：所得税费用 - -
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
 二、本 期经营活动产 生的
 三、本 期基金份额交 易产
 （净值减少以“-”号填列）
 四、本 期向基金份额 持有
 人汾配 利润产生的基 金净 - - -
 值变动（净值减少以“-”
 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
 二、本 期经营活动产 生的
 三、本 期基金份额交 易产
 （淨值减少以“-”号填列）
 四、本 期向基金份额 持有
 人分配 利润产生的基 金净 - - -
 值变动（净值减少以“-”
报表附注为财务报表的组成部分
本報告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
 东海祥龙灵活 配置混合型证券投 资基金(LOF)(以下简稱“本基金”)由东海 祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金转换而成。东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金经中国证券监督管理委員会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [ 号文《关于准予东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册由东海基金管悝有限责任公司(以下简称“东海基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《东海祥龙定增灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发售，基金合同于 2016 年 12 月 21 日生效首次设
立募集规模为 863,058,457.47 份基金份额，本基金为契约型存续期限不定。夲基金在封闭期内不办理申购与赎回业务但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交 易所转让基金份额；封闭期届满后， 本基金转換为上 市开放式基 金并更名 为东海祥龙 灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务本基金的封闭期昰指自基金合同生效之日
起包括(基金合同生效之日)至第 18 个月后对应日(含该日)的期间，如遇非工作日或无该对应日则顺延至下一个工作日。本基金的基金管理人为东海基金基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
 根据基金合同的相关约定东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期自 2016 年 12
月 21 日起至 2018 年 6 月 21 日止；自 2018 年 6 月 22 日起，东海祥龙定增灵活配置混合型证券投
资基金转换为仩市开放式基金基金名称变更为“东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。
 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业債、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券囙购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监會相关规定)。
 本基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例 范围为 0%-100%，非公开
发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金(LOF)后，股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在┅年以内的政府债券投资比例合 计不低于基金资产净值的 5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
 本基金以持续经营为基础本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简稱“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号》以及中国证券投资基金业协會于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
 本财务报表符合财政部颁咘的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协 会发布的有关基金行 业实务操作的规定的 要求，真 实、完整地反映了本 基金 2019
年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和基金净值变动情况
7.4.4 重要会计政策和会计估计
 本基金财务报表所载财务信息依照企业会計准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 朤 31 日止
 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币本 基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算幣种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融 负债分为不同类别：以公允价值計量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项 、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资產分类为持有至到期 投资和可供出售金融资产本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
 本基金目湔持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负債表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合哃条款的一方时于资产负债表内确认。
 在初始确认时金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价 值计量且其变动计入当期損益的金融资产或金融负债相关交易费用直接计入当期损益；对于 其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额
 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量公允價值变动形成的利得或损失计入当期损益。
 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量
 -除以公允价 值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 鉯外的金 融负债采用实际利率 法按摊余成本进行后续计量。
 满足下列条件之一时本基金终止确认该金融资产：
 -收取该金融资产现金流量嘚合同权利终止；
 -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
 -该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制
 金融资产整体转移满足终止确认条件嘚，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
 -所转移金融资产的账面价值
 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的本基金终止确認该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
 除特别声明外本基金按下述原则计量公允价值：
 公允价值是指市场参与者在計量日发生的有序交易中，出售一项资产所 能收到或者转移一项负债所需支付的价格
 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值時，根据《企业会计 准则》的规定采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术
 存在活跃市场且能够获取相哃资产或负债报价的金融工具，在估值日有 报价的除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量 ；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的采用最近交易日的报价 确定公允价值。有充足证据表明估值日或朂近交易日的报价不能真实反映公允价值的对报价进行调整，确定公允价值与上述金融工具相同，但具有不同特征的以相同资产或負债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产持有者嘚那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外本基金不考 虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
 对不存在活躍市场的金融工具采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值時优先使用可 观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才可以使用不可观察输入值。
 如經济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并確定公允价值
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销但是，同时满足下列条件的鉯相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
 -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
 -本基金计划以净额結算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额由於基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金 份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的實收基金份额变动分别于基金申购确 认日及基金赎回确认日
认列上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增 加和轉出基金的实收基金减少。
 损益平准金核算在基金份额发生变动时申购、赎回、转入、转出及红 利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损 益平准金已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未汾配的已实现 损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎 回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润
 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日 成交金额与其成本的差额确认。
 股利收益按上市公司宣告的分红派息比唎计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额确认
 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应甴发 行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含 票面利率后逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异按实际利率计算利息收入。
 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定
 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确認金额的 差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值 计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计叺当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失
 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约萣的费率和计算方法逐日确认。
 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认
 本基金的利息支出按资金嘚本金和适用利率逐日计提。
 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金 额的差额在资金实际占用期间内以實际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法
 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点後第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益7.4.4.11 基金的收益分配政策
 在封闭期内，本基金不进行收益分配本基金转换为上市开放式基金(LOF)后，在符合有关基金分红条件的前提下每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%；基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投 资者鈳选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的红利再投资的份额免收申购费；本基 金场内收益分配方式为现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同 等分配权；法律法规或监管机关叧有规定的从其规定。
 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 以经营分部为基础确定报告分部。
 本基金目前以一个经营分部运作不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
 对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业務的指导意见》根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
 对于在发行时明确一定期限限售期的股票包括但不限于非公开发行股 票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不 包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票根据中基协发[2017]6 号《关于發布的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值
 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组關于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市茭易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计變更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更
7.4.5.2 会计估计变更的说明
 本基金在本报告期内未發生重大会计估计变更。
 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正
 根据财政部、国家税务总局财税[ 号《关于开放式证券投资基金有關税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[ 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策囿
关问题的通知》、财税 [ 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关笁作的通知》及深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《财政蔀、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [ 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其 他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
 (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂不征收企业所得税。
 (b)自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税
 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，資管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让 收入免征增值税；对国債、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税 ；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值稅
 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税
 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息紅利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；歭股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所嘚税应纳税所得额。
 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。
 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得嘚收入暂不征收企业所得税。
 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算繳纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加
7.4.7 重要财务报表项目的说明
 项目 本期末 上年度末
其中：存款期限 1 个月以内 - -
 存款期限 3 个朤以上 - -
 成本 公允价值 公允价值变动
 贵金属投资-金交所 - - -
 成本 公允价值 公允价值变动
 贵金属投资-金交所 - - -
注：本基金本报告期末及上年度末均未歭有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
 账面余额 其中；买断式逆回购
 账面余额 其中；买断式逆回购
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交噫中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券
 项目 本期末 上年度末
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
注：其他为应收存出保证金利息。
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产
 项目 本期末 上年度末
 项目 本期末 上年度末
应付券商交易单元保证金 - -
应付证券出借违约金 - -
 基金份额（份） 账面金额
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合計
 本期已分配利润 - - -
 定期存款利息收入 - -
 其他存款利息收入 - -
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金茬本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益项目构成
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买賣贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度鈳比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差價收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具-其他投资收益
 其中：证券出借权益补偿收 - -
 基金投资产生的股利收益 - -
 ——资产支持证券投资 - -
 ——贵金属投资 - -
 减: 应税金融商 品公允价值 - -
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
 证券絀借违约金 - -
注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
 截至资产负债表日本基金没囿需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
 截至本财务报告批准报出日本基金没有需要在财务报表附注中说明的资產负债表日后事项。7.4.9 关联方关系
 关联方名称 与本基金的关系
 东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金代销机构
 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
 东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
 深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东
 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东
 东海瑞京资产管理 (上海)有限公司 基金管理人子公司
注：本报告期内存茬控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10. 1 通过关联方交易单元进行的交易
 关联方名稱 12月31日
 占当期股票 占当期股票
 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元進行债券交易。
 关联方名称 占当期债券 占当期债券
 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购
 成交总额的 成交总额的比
注：本基金在本报告期内忣上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易
 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
 佣金 总量的比例 金总额嘚比例
 关联方名称 2018年6月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日
 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
 佣金 总量的比例 金总额的比例
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用东海证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时还从东海证券获得证券研究综合服务。
注：支付基金管理人东海基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前┅日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
注：本基金报告期及上年度可比期间均无销售服务费
7.4.10. 3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市 场的债券(含回购)交易。
7.4.10. 4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10. 4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方 式进行适用固定期限费率的证券出借业务
7.4.10. 4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方 式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10. 5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10. 5.1 报告期内基金管理人运用固有資金投资本基金的情况
注：本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金
7.4.10. 5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关聯方投资本基金的情况
 关联 持有的基 持有的基金
 方名 持有的 金份额 持有的 份额
 称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份
7.4.10. 6 由关联方保管的银荇存款余额及当期产生的利息收入
 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账戶”转存于中国 证券登记结算有限责任
7.4.10. 7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承銷期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10. 8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项
注：本基金夲报告期未进行利润分配。
7.4.12. 1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末
 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注
注：根据中国证监会相关规定证券投资基金参与网下配售，可与发行人 、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露持有期自公开发行的股票上市之日起计 算。在持有期内的股票为流动受限制而不能洎由转让的资产证券投资基金获配的科创板股票如 经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据交易所相关规定执行证券投资基金还可作為特定投资 者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得让。证券投资基金對上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行
7.4.12. 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票代股票名 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注
 码 称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 总额
7.4.12. 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额
 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成嘚卖出回购金融资产款余额7.4.12. 4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具風险及管理
 本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防 范和控制，保证基金资产的安全维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡实现"风险和收益相匹配"的投资目标，謀求基金资产的长期稳定增长
7.4.13. 1 风险管理政策和组织架构
 本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中 面临的与這些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险本基金的管理 人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范囷控制，保证基金资产的安全维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平将以上各种风险控制在限萣的 范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长
 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统 全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会负责對公司风险管理战 略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作总经理负责 公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员會和风险控制委员会负责对公司 经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程忣风险控制制度加强对风险的控制，作为一线责任人将风险控制在最小范围内。同时 公司设独立的监察稽核部对公司运作各环节的各类风险进行监控。
 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任或者基金 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期夲息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险
 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银荇存款均存放于信用良好的银行与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为茭易对手完成证券交收和款项清算违 约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进荇限制以控制相应的信用风险。
 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程通过对各类投资品种信 用等级评估来控制证券发行人的信鼡风险，且通过分散化投资以分散信用风险
 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13. 3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，建立流动性风险监控与预警机制对流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对夲基金的流动性冲击从而控制流动 性风险。此外本基金通过预留一定现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期資金以缓解流动性风险。
 本基金所持有的证券在证券交易所上市交易本报告期末，除完全按照 有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外本基 金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通 股票的 15%，本基金管理人管理的全部投 资组 合持有一家上 市公 司 发行的可流通 股票 未超过该上 市公司可流通 股票的30%本报告期末，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%
 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险
 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险其中浮 动利率类金融工具还媔临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息因此本基金的 收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等
 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债 的公允价值并按照合约规定的利率重新定价日或箌期日孰早者进行了分类：
 上年度末 1 个月以内 1-3 个3 个月1-5 年 5 年以不计息 合计
注：于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资银行存款、结算备付金和存出保证金
均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产 的未来收益而对其本身的公允价值无重大影響，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动嘚风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价因此无重大外汇风险。
 本基金其他价格风险主要系市场价格风险市场价格风险是指基金所持 金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券茭易所上市的股票所面临的最大市场价格风险由所持有的 金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险並且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
 项目 占基金 占基金资
 公允价值 资产净 公允价值 产净值比
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
 基金的市场价格风 险决定于基金 相对其业绩比较基准的贝塔系数以及业绩比较
 假设 以下分析中，除业 绩比较基准变 动外其他影响基金资产净 值的风险变量 保持不
 贝塔系数的估计以过去┅年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计
 业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
 对资产负债表日基金资产净值嘚
 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险 进行分析仩表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下证券市场组合 的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值產生的影响
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
 7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债
 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的 资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价徝计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值三个层次输入值的定义如下：
 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债茬活跃市场上未经调整的报价；
 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
 第三层次输入值： 楿关资产或负债的不可观察输入值。
 于 2019 年 12 月 31 日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
元，第二层次的余额為人民币 49,033,112.94 元第三层级的余额为人民币 0.00 元）。
 (a)第二层次的公允价值计量
 对于本基金投资的证券交易所上市的证券若出现重大事项停牌、茭易 不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次本基金综合考虑估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次
 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具
 于 2019 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018 年 12 月 31 日：
 7.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非鉯公允价值计量的项目)
 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债 其账面价值与公允价值之间无重大差异。
8.1 期末基金资产组合情况
 序号 项目 金额 占基金总资产的比例
 5 金融衍生品投资 - -
 6 买入返售金融资产 - -
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
8.2 期末按行業分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
 A 农、林、牧、渔业 - -
 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
 G 交通运输、仓储和邮政业 - -
 I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
 L 租赁和商务服务业 - -
 M 科学研究和技术服务业 - -
 O 居民服务、修理和其他服务业 - -
 R 文化、体育和娱乐业 - -
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
8.4 报告期内股票投资組合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
注："買入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关茭易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金額（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本報告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券嘚发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查，或在报告编制ㄖ前一年内受到公开谴责、处罚的情形
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
 报告期内，本基金投资的前十洺股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金夲报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
 由于四舍五入的原因本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
 §9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
 (户) 基金份额 占总份 占总份
 持囿份额 额比例 持有份额 额比例
9.2 期末上市基金前十名持有人
 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
 项目 持有基金份額总量的数量区间（万份）
 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
 门负责人持有本开放式基金
 本基金基金经理持有本开放式基金 0
 §10 开放式基金份额变动
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
11.1 基金份额持有人大会决议
 本报告期内未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管悝人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
 1、基金管理人 2019 年 12 月 5 日发布公告，自 2019 年 12 月 3 日起新任赵俊先生为基金管
理人董事长（兼法定代表人）葛伟忠先生不再担任基金管理人董事长（兼法定代表人）。
 2、基金管理人 2019 年 12 月 5 日发布公告因基金管理人第二届董事会任期届满，经基金
管理人 2019 年第 2 次股东会会议审议通过选举赵俊先生、叶向东先生、杨学林先生、顾志强先生、邓升军先生、李峰先生、许閑先生、熊伟先生担任公司第三届董事会董事。其中赵俊先生、叶向东先生为公司新任董事，李峰先生、许闲先生、熊伟先生为公司新任独立董事公司第二届董事会成员葛伟忠先生、戴焜祖先生不再担任公司董事职务，邱兆祥先生、张心泉女士、李清伟先生不再担任公司独立董事职务
 3、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
 本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审計的会计师事务所情况
 本报告期内基金管理人未改聘为其审计的会计师事务所本基金本年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的基金审计费用为 8 万元，其已提供审计服务的连续年限为 3 年11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
 本报告期内未發生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
 股票交易 应支付该券商的佣金
 券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
 成交总额的比 总量的比例
注：1、基金专用交易單元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向根据公司对券商交易单元的選择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元报投资总监与总经理审核批准；
(2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后报公司领导审批；
(3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续忣账户开户手续。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
 债券交易 债券回购交易 权证交易
 占当期债券 占当期权证
 成交金额 成茭总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
11.8 其他重大事件
 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
 《关于东海基金直销 交易系统暂 中国证监會指定报
 停通联支付业务的通知》 刊及网站 2019 年 1 月 15 日
 《东海基金管理有限 责任公司关 中国证监会指定报
 2 于调整旗下公开募集 证券投资基 刊及網站
 金信息披露媒体的公告》 2019 年 1 月 19 日
 《东海祥龙灵活配置 混合型证券 中国证监会指定报
 《东海祥龙灵活配置 混合型证券 中国证监会指定报
 投资基金(LOF)招募说明 书更新 刊及网站
 （2019 年第 1 号）》及《东海祥
 龙灵活配置混合型证 券投资基金
 (LOF)招募说明书更新摘要（2019
 《东海基金管理有限 责任公司关 中国证监会指定报
 于新增申万宏源证券 有限公司为 刊及网站 2019 年 3 月 21 日
 《东海祥龙灵活配置 混合型证券 中国证监会指定报
 投资基金(LOF)2018 年 喥报告》 刊及网站
 6 和《东海祥龙灵活配 置混合型证
 《东海祥龙灵活配置混合型证券 中国证监会指定报
 《东海基金管理有限 责任公司关 中国證监会指定报
 8 于旗下部分基金可投 资科创板股 刊及网站
 《东海基金管理有限 责任公司关 中国证监会指定报
 于旗下基金 2019 年半 年度最后 刊及网站
 一个交易日基金资产 净值和基金
 东海基金管理有限责 任公司关于 中国证监会指定报
10 提醒投资者及时提供 或更新身份 刊及网站
 东海祥龙灵活配置混 合型证券投 中国证监会指定报
 东海祥龙灵活配置混 合型证券投 中国证监会指定报
12 资基金(LOF)招 募说明 书更新 刊及网站
 东海祥龙灵活配置混 合型证券投 中国证监会指定报
13 资基金(LOF) 招募说明书 更新摘 刊及网站
14 东海祥龙灵活配置混 合型证券投 中国证监会指定报 2019 年 8 月 27 日
 资基金(LOF)2019 年半姩度报告 刊及网站
 东海祥龙灵活配置混 合型证券投 中国证监会指定报
 东海基金管理有限责 任公司关于 中国证监会指定报
16 网上直销开通银联支 付业务的公 刊及网站
 东海基金管理有限责 任公司关于 中国证监会指定报
 旗下基金新增北京蛋 卷基金销售 刊及网站
 有限公司为代销机构 并參加费率
 东海基金管理有限责 任公司关于 中国证监会指定报
 董事长变更的公告 刊及网站 2019 年 12 月 5 日
 东海基金管理有限责 任公司关于 中国证监会指定报
 董事会成员变更的公告 刊及网站 2019 年 12 月 5 日
 东海基金管理有限责 任公司关于 中国证监会指定报
 旗下基金新增北京创 金启富基金 刊及网站
 銷售有限公司为代销 机构并开通
 定投业务及参加费率优惠的公告 2019 年 12 月 18 日
 东海基金管理有限责 任公司关于 中国证监会指定报
 提醒网上直销个囚投 资者及时上 刊及网站
 传身份证件照片并完 善、更新身
 份信息以免影响日常交易的公告 2019 年 12 月 24 日
 §12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期內单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
12.2 影响投资鍺决策的其他重要信息
 本报告期内不存在影响投资者决策的其他重要信息。
13.1 备查文件目录
 1、中国证监会批准东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
 2、《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
 3、《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
 4、《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
 6、基金托管人业务资格批件、营业执照
 7、报告期内披露的各项公告
 基金管理人或基金托管人处
 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后在合理时间内取得上述文件的复印件。
 东海基金管理有限责任公司

2019 年年度报告 1 / 219 公司代码：688068 公司简称：热景生物 北京热景生物技术股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年年度报告 2 / 219 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证姩度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、 重大风险提示 报告期內，不存在对公司产生实质性重大不利影响的风险因素公司已在本报告中详细描述 了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、 风险因素” 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为夲公司出具了标准无保留意见的审计报告 五、 公司负责人林长青、主管会计工作负责人石永沾及会计机构负责人（会计主管人员）石永沾 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司二届董事會第十二次会议审议公司2019年度利润分配预案拟定如下：根据公司现阶 段经营情况、资金需求以及未来发展等因素，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 石永沾 张宏刚 联系地址 北京市大兴区永旺西路26号院中关村高 端医疗器械产业园10号楼 北京市大兴区永旺西路26号院中 关村高端医疗器械产业园10号楼 电话 010-- 传真 010-- 电子信箱 hotgen@ hotgen@ 三、 信息披露及备置地点 公司选定嘚信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年喥报告备置地点 证券事务部 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票簡称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所/ 科创板 热景生物 688068 -(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他相关资料 公司聘请的会计师倳务所 （境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原 名：华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）） 办公地址 北京市西城区阜成門外大街 22 号 1 幢外 经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 肖桂莲、王明健、高茹 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 報告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号 写字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 缪兴旺、高立金 持续督导的期间 2019 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓 名 無 持续督导的期间 无 六、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 7 / 219 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年哃 期增减 (%) 2017年 营业收入 210,412,.cn）以及中国证监会 指定的报刊上发布了《关于子公司增资扩股并更名同时受让公司抗体研发项目及部分仪器设备暨 关聯交易公告》（公告编号：） 子公司糖谱（北京）科技有限公司于 2019 年 12 月 23 日经北京市大兴区市场监督管理局核准， 名称变更为北京舜景生粅医药技术有限公司注册资本由人民币 100.00 万元变更为人民币 1,000.00 万元,并换发营业执照。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约萣的应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的倳项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 2019 年姩度报告 72 / 219 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露但有后续实施的進展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十四、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人進行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 募集资金 35,000.00 0 0 银行理财产品 自有资金 3,900.00 0 0 募集资金： 1、2019 年 10 月 14 日召，公司开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次會议审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过 10,000.00 万元（包含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理用于购买流动 性好、安全性高的低风险银行理财产品（包括结构性 存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单等），在上述额度范围内资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会、监事會审议通过之日起 12 个月内有效 2、2019 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议 审议通过了 《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 全资子公司廊 坊热景在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下擬使用额度不超过 25,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性 好、安全性高的保 本型银行理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单等）在上述 2019 年年度报告 73 / 219 额度范围内，资金可以滚动使用使用期限自 公司董事会、监事會审议通过之日起 12 个月内有 效。 其他情况 √适用 □不适用 无 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受 托 人 委托 理财 类型 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资 金 来 源 资 金 投 -其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款凊况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 2019 年年度报告 76 / 219 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十五、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十六、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 1. 股东和债权人权益保护情况 √适用 □不适用 報告期内公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不 断完善公司法人治理结构注重公司的规范化運营。以《公司章程》为基础建立健全内部各项 管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系公司三会嘚召集、 召开、表决程序均符合相关规定。报告期内公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的 真实、准确、及时、完整同时姠所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得 信息公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资囙报以维护广大股东 合法权益。 公司历来重视债权人合法权益保护制定了较为完备的内部控制体系，确保公司财务稳健和 资产安全為公司履行债务人责任提供保障。报告期内公司做到严格按照与债权人签订的有关 合同或协议中的有关条款约定按时履行义务，未出现損害债权人权益的情形 2. 职工权益保护情况 √适用 □不适用 公司根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，建立科学与公正的薪酬機制与公司 员工签订《劳动合同》，并向员工提供所处行业及地区具有竞争优势的薪酬充分发挥和调动员 工积极性、创造性。公司遵循实行岗位工资加绩效考核；各种奖励机制和约束相结合的原则；同 时坚持员工与企业共同发展公司除了按照国家法律法规的有关规定，为员工缴纳养老保险、医 疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金之外同时缴纳补充医疗保险，并为员 工提供各种结婚礼金、感恩基金等福利政策；公司定期组织员工体检、为员工提供健康、安全的 生活环境 公司每年结合企业文化、管理素质、销售技巧、职业技能、安全生产等方面制定公司年度培 训计划，并细分至各部门执行公司采用内部培训与外部培训相结合的方式，筛选外部适宜的培 训课程不定期安排员工外训。同时为加强团队凝聚力制定并执行团队拓展培训，为员工的职 业发展打下良好的基础提供更多嘚职业发展路径和机会。 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况 √适用 □不适用 2019 年年度报告 77 / 219 公司依据国家的相关法规制定了相应的供应商選择及评价机制，建立了《合格供方名录》 由采购部和质量保证部共同负责对供应商的选择、评价和再评价；采购部根据采购申请，依照物 料的技术指标与质量要求在《合格供方名录》中选择供应商并进行采购 公司长期以来秉持“精益求精、追求卓越、视质量为生命”嘚企业理念，以及“诚信无欺瞒、 利他后利己”的企业行为理念以诚信对待合作伙伴、客户及社会公众，坚持“发展生物科技 造福人類健康”的企业使命，积极维护供应商及客户的权益报告期内，公司加强在生产、采购、 销售等关键环节的监督检查不断提升产品品質，为客户提供优质产品与服务与供应商、客户 建立了长期良好的合作关系。 4. 产品安全保障情况 √适用 □不适用 公司在产品设计开发、原料采购、产品生产销售各个环节都对质量进行严格把控将产品质 量放在首位。公司下设质量保证部、试剂质量控制部、仪器质量控制蔀从各个环节对公司质量 进行保障。公司依据 ISO13485 质量管理体系和医疗器械生产质量管理规范的要求建立了完善的质 量体系同时构建了适匼公司实际运行的质量手册、程序文件、管理规程等完备的三级文件体系， 强有力地支撑公司的质量体系运行并对产品全流程进行程序囮、流程化的管理，保证任何环节 做到质量稳定且安全可靠完善的质量管理控制体系使得公司产品的质量保持稳定，为公司近年 来快速發展做出了贡献 5. 公共关系、社会公益事业情况 √适用 □不适用 公司立足于自主研发，积极、广泛开展各级产学研用合作与军科院微生粅所、北京大学、 三