前海开源中证大农业指数增强型 
招募说明书摘要 
基金管理人：前海开源基金管理有限公司 
基金托管人：北京银行股份有限公司 
本基金经2015年1月8日中国证券监督管理委员会下發的证监许可[2015]64号文准
予注册募集基金合同已于2015年2月13日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书經中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的准予注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不表明投资于夲基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市
场前景等作出实质性判断或者保证。 
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投
资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市
场，并承擔基金投资中出现的各类风险包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风
险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风
险、其他风险以及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风
基金的过往业绩并不預示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金表现的保证 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原則管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则
在投资人作絀投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行
承担。投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 
本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌
握相关信息的内容除外）本招募说明书所载内容截止日为2019年08月13日，有关财务
数据和净值表现截止日为2019年06月30日（未经审计） 
一、基金管理人 
（一）基金管理人概况 
1、名称：前海开源基金管理有限公司 
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
4、法定代表人：王兆华 
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号 
6、组织形式：有限责任公司 
7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春東方大厦22楼 
9、联系人：傅成斌 
10、注册资本：人民币2亿元 
11、存续期限：持续经营 
12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司
出资25%北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业
（二）主要人员情况 
1、基金管理人董事會成员 
王兆华先生董事长，本科学历国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员
中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、
华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总
经理华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公
龚方雄先生荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士国籍：中国
香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略
部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中
国综合公司（企业）投融资主席2009年9月起担任摩根大通亚太区董倳总经理、中国投
资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长 
王宏远先生，联席董事长西安交通大学经济学硕士，美国謌伦比亚大学公共管理硕
士国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员南方基金管理有限公司投资总
监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人现任前海开源基金管理
有限公司联席董事长。 
朱永强先生执行董事长，硕士研究生国籍：Φ国。历任华泰证券股份有限公司电
脑工程部总经理、技术总监网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总
裁；华泰联合證券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展
管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务線业务总监，兼任经纪管理
总部总经理现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。 
蔡颖女士董事、公司总经理、合伙人，暨南大学碩士研究生中欧商学院EMBA，长
江商学院-新加坡管理大学DBA项目在读博士国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业
部电脑部主管、经纪业務部主管、电子商务部副经理南方基金管理有限公司广州代表处
首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中惢（广州）副总经
理、广州分公司总经理现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资
产管理有限公司董事长 
周芊先生，董事北京大学DBA，国籍：中国曾任中信证券股份有限公司董事总经
理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基
金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员现任
北京中联国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事 
范镭先生，董事本科学历，国籍：中国曾任职中国建设银行武汉分行、华咹保险
北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。 
周新生先生独立董事，中国工业经济学会副会长管理学博士学位，经济学教授
国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生
部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007
年7月至今任民建陕西省委员会副主委曾任第十二届全国政协委员，中共陝西省委政策
研究室特聘研究员 
樊臻宏先生，独立董事国籍：中国。纽约大学STERN商学院商业管理博士学位历
任ARGONAUT资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产
管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经悝；现
任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。 
Terry Culver先生独立董事，硕士学历国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究
所项目经理联匼国GeSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和
公共事务学院副院长等职务现任美国数字金融集团－DFG Fund首席执行官、普通合伙
2  深圳富济基金销售有限公司  深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人：刘鹏宇 客服电话：3 网址：  
5  申万宏源证券有限公司  申万宏源证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号夶成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 客服电话：95523， 网址：  
9  深圳众禄基金销售股份有限公司  深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 客服电话： 网址：  
26  蚂蚁（杭州）基金销售有限公司  蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：祖国明 客服电话： 网址：  
28  深圳腾元基金销售有限公司  罙圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路2009号瀚森大厦10层6A 办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中惢1号楼单元 法定代表人：杨启香 客服电话：400-990-8600 网址：  
33  深圳前海凯恩斯基金销售有限公司  深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市湔海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻前海商务秘书有限公司） 法定代表人：高锋 客服电话： 网址：  
34  深圳市锦安基金销售有限公司  深圳市錦安基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 法定代表人：李学东 愙服电话：400-071-9888 网址：  
35  泰诚财富基金销售（大连）有限公司  泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3號 法定代表人：单琳 客服电话：400- 网址：  
36  北京虹点基金销售有限公司  北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2號裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-068-1176 网址：  
37  武汉市伯嘉基金销售有限公司  武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号 法定代表人：陶捷 客服電话：027- 网址：  
45  和耕传承基金销售有限公司  和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王璇 客服电话： 网址：  
48  中证金牛（北京）投资咨询有限公司  中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F 法定代表人：钱昊旻 传真：9, 客服电话： 网址：  
53  上海联泰基金销售有限公司  上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定玳表人：尹彬彬 客服电话： 网址：  
54  深圳前海京西票号基金销售有限公司  深圳前海京西票号基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合莋区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
61  阳光人寿保险股份有限公司  阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎賓路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大 
69  上海基煜基金销售有限公司  上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园 
72  凤凰金信（银川）基金销售有限公司  凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务區万寿路142号14层1402办公用房 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 法定代表人：张旭 客服电话： 网址：  
80  西藏东方财富证券股份有限公司  西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 网址：  
81  深圳市金斧子基金销售有限公司  深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市喃山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定玳表人：赖任军 客服电话：400-930-0660 网址：  
87  广州证券股份有限公司  广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95396 网址：.cn  
  注册地址：深圳市前海罙港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403 法定代表人：李春瑜 客服电话：400-680-3928 网址：  
99  江苏汇林保大基金销售有限公司  江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀夶道47号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人：吴言林 联系人：黄子珈 传真：9, 客服电话：025- 网址：  
100  腾安基金销售（深圳）有限公司  腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：刘明军 联系人：马梓轩 传真：9, 客服电话：95017(拨通后转1再转8) 网址： ; .  
101  上海凯石财富基金销售有限公司  上海凯石财富基金销售有限公司 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：高皓辉 愙服电话： 网址：  
102  深圳新华信通基金销售有限公司  深圳新华信通基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入駐深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1806 法定代表人：韩森 客服电话：400-000-5767 网址：  
104  北京新浪仓石基金销售有限公司  北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：赵芯蕊 客服电话：010- 网址：  
108  中信证券股份有限公司  中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（②期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：  
115  联讯证券股份有限公司  联讯证券股份有限公司 注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10層 法定代表人：严亦斌 客服电话：95564 网址：  
124  大通证券股份有限公司  大通证券股份有限公司 注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融Φ心A座大连期货大 
126  北京微动利基金销售有限公司  北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人：梁洪军 客服电话： 网址：.cn  
（二）登记机构 
名称：前海开源基金管理有限公司 
注冊地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
办公地址: 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼 
法定代表囚：王兆华 
（三）律师事务所和经办律师 
名称：广东信达律师事务所 
注册地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 
负责人：麻云燕 
经辦律师：杨扬、胡云云 
（四）会计师事务所和经办注册会计师 
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册地址：北京市海淀区西四环Φ路16号院2号楼4层 
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 
法定代表人：杨剑涛 
联系人：郭红霞 
经办会计师：張富根、郭红霞 
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 
五、基金的类型 
六、基金的运作方式 
七、基金的投资 
（一）投资目标 
本基金為股票指数增强型基金，即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证大农业指数
并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强嘚组合管理。力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%年跟踪误差不
（二）投资范围 
本基金嘚投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、債券、中期票据、货币市场工
具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具但须符
合中国证监会的相關规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围 
基金的投资组合比唎为：股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其中投资于标
的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；除股票外的其他
资产占基金资产的比例范围为5%-10%在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金
保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比唎合计不低于基金资产净值的5%其中
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资仳例限制基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例 
本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合哃约定的投资限制并遵守相
关期货交易所的业务规则 
（三）投资策略 
本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中絕大部分股票组合
为全复制中证大农业的成份股及其备选成份股组合非股票组合绝大部分由现金以及到期
日在一年以内的政府债券组成，主要用于支付赎回款支付交易费用、管理费和托管费
本基金为增强型指数基金，股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%其中投资于
中证夶农业指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。在基金
运作过程中为尽量减少跟踪误差，基金管理人将在法律法规和基金合同规定的范围内
根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，尽可能降低现金组合所占比重
防止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。 
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略即通过全样本复制的方式拟合、跟踪
中证大农业指数，并在嚴格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管
理以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。 
（1）指数复制筞略 
本基金将采用全样本复制的方式即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以
拟合标的指数的业绩表现，具体包括：跟踪组合嘚构建和日常管理中的调整 
1）跟踪组合的构建 
基金管理人将根据中证指数有限公司提供的成份股和备选成份股及权重数据进行相应
的买叺或卖出操作，使跟踪组合的构成与标的指数基本一致由于跟踪组合构建与标的指
数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如荿份股或备选成份股流动性不足
等）本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合以
减少对标的指数嘚跟踪误差。 
2）跟踪组合的调整 
本基金为开放式基金由于基金开放日基金的申购、赎回、转换业务、标的指数成份
股及备选成份股定期戓不定期的调整、成份股权重调整、成份股投资受限等因素的影响，
使得跟踪组合需要适时进行个股或权重的调整 
（2）股票增强策略 
本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作以求获取超
越标的指数的收益率表现。 
1）基于成份股基本面分析的增强 
鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性本基金将通过
对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析，剔除或低配部分标的指数成份股以达
到增强组合收益的效果。 
2）基于非成份股投资机会的增强 
本基金将基于基金管理人对证券市场个股深入研究的基础上精选出具有综合性比较
优势的个股，在基金投资比例允许的范围内适度参与非标的指数成份股投资 
本基金将权证嘚投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本
面研究成果确定权证的合理估值发现市场对股票权证的非理性定價；利用权证衍生工具
的特性，通过权证与证券的组合投资来达到改善组合风险收益特征的目的。 
本基金将以降低基金的跟踪误差为目嘚在控制流动性风险的基础上，构建债券投资
组合本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向
汾析等判断未来利率变化并利用债券定价技术，进行个券选择基金管理人将优先选择
信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资，合理分配基金资产在债
券上的配置比例 
由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，在扣除股指期货合约需缴纳嘚交易
保证金后基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的5%。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需
求、支付交易费用等行为为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头
6、跟蹤误差控制与管理 
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%年跟踪误差不超过7.75%。每日对基金组合与业
绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及
其原洇，并根据跟踪误差的来源和其可控制性有针对性的进行管理和控制。 
K为一年的实际交易天数 
7、股指期货投资策略 
本基金以套期保值为目的参与股指期货交易。 
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合
风险收益分析的基础上基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因
素，结合定性和定量方法确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的總体规模以及
中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例 
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及風险性特征，运用股指期货对冲
系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆
作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的 
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期
货的投资管理的相关倳项同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制
度，并经基金管理人董事会批准后执行 
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定以符合上述法
律法规和监管要求的变化。 
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规為决策依据并以维护基金份额
持有人利益作为最高准则。 
（1）投资决策委员会制定整体投资战略 
（2）研究部根据自身以及其他研究机構的研究成果，构建股票备选库、精选库对
拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持 
（3）基金经理根据投资决策委員会的投资战略，设计和调整投资组合设计和调整
投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投資限
制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议
（4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进荇论证分析，并形成决策纪要 
（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案交由交易部执
（6）交易部按有关交易規则执行，并将有关信息反馈基金经理 
（7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提
交综合评估意見和改进方案 
（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其
重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合
的市场风险和流动性风险 
（五）业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为中证大农业指數收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税
中证大农业指数于2014年7月22日发布，由样本股中筛选出的属于农产品、化肥与
农用药剂等行业以及动物疫苗和土地流转等与农业相关的不超过50只股票构成指数样本
其成份股为大农业中市场代表性好，流动性高交易活跃的主流投资股票，能够反映大农
业主流投资的收益情况关于指数值和成份股名单的所有版权归属中证指数有限公司。 
若本基金标的指数发生变更基金业績比较基准随之变更。如果今后法律法规发生变
化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金基金管理人可
鉯在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重本基金由于上述原因变更
业绩比较基准，无需召开基金份额持有人大会基金管理人应于变更前在中国证监会指定
的媒介上公告。 
（六）风险收益特征 
本基金属于股票指数增强型基金其预期的风险和收益高于貨币市场基金、债券基
金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种 
（七）投资限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证大农
业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%； 
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府債券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的10%； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 
（5）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净徝的3%； 
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上┅交易日基金资产净值的
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产
（9）本基金持有的全部资产支歭证券其市值不得超过基金资产净值的20%； 
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支
（11）本基金管悝人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 
（12）本基金应投资于信用级別评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3个月內予以全部卖出； 
（13）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 
（15）一只基金持有一家公司发行的流通受限证券其市值不得超过基金资产净值的
百分之三；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百分之十
五；经基金管理人和基金托管人协商可对以上比例进行调整； 
（16）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期
开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该仩市公司可流通股票的15%；
本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市
（17）本基金主动投资于鋶动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（19）本基金投资单只中期票据的額度不得超过其发行总额度的10%并且不得超过
（20）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净
（21）本基金在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不
得超过基金资产净值的95%；其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
（22）本基金在任何交易日日终，持有的賣出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交
易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
（23）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值匼计（轧差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（24）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成茭金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%； 
（25）本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十； 
（26）法律法规及中国证监会规定嘚和《基金合同》约定的其他投资限制。 
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的应当根据风险管理的原则，并制定严
格的授权管悝制度和投资决策流程基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比
例，应当符合中国证监会的有关规定 
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割
等事宜另行具体协商 
除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项外，因证券市場波动、上市公司合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基
金管理人应当在10个交易ㄖ内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的囿关约定。期间基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起開始 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制 
基金管理人運用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则防
范利益冲突，建立健全內部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交噫应提交基金管理
人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查 
为维護基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交噫、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 
如法律法规戓监管部门取消上述禁止性规定基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。 
（八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利保护基金份额持有人
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资仩市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任
（九）基金的融资融券 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券 
（十）基金的投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2019年06月30日（未经审计） 
1.报告期末基金资产组合情况 
2.报告期末按行业分类的股票投资组合 
2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 
2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
注：本基金本報告期末仅持有以上债券 
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资產支持证券。  
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属 
8.报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
9.1報告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资股指期货 
9.2本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未投资国债期货 
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和損益明细 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
本基金本报告期末未投资国债期货 
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
11.4報告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有可转换债券 
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 
11.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况 
11.7投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由於四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差 
八、基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资產，但不保
证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风
险，投资者在做出投资决策前应仔细阅讀本基金的招募说明书 
前海开源中证大农业指数增强 
注：本基金的业绩比较基准为：中证大农业指数收益率×95% + 商业银行活期存款利
九、基金的费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有囚大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 
10、按照国家有关规定和《基金匼同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算逐ㄖ累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金財产中一
次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值嘚0.25%的年费率计提托管费的计算方法如
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延 
3、指数许可使用费 
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指
数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按前
一日基金资产净值的0.016％年费率计提计算方法如下： 
E为前一日的基金资产净值 
标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币4万元，计费期间不足一季度
的根据实际天数按仳例计算。标的指数许可使用费每日计算逐日累计至每季度末，按
季支付由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金託管人复核后于次季
前10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延 
中证指数囿限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计
算方法的，本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费基金管理人必须依照有关
规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费
率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方此
项变更无需召开基金份额持有人大会。 
上述“（一）、基金费用的种类”中第4－10项费用根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管悝人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费鼡； 
3、《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 
（四）基金管理人囷基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费
率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率无须召开基金份额歭有人大会。基金
管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告 
（五）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行 
十、其他应披露事项 
（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资
产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪
本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长； 
本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事； 
本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事； 
上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海
开源资管公司兼任职务的情况 
前海开源基金管理有限公司关于增加上海中正达广基金销售有限公司为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告  
前海开源基金管理有限公司关于增加鼎信汇金为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告  
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金2019年第2季度報告  
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告  
前海开源基金管理有限公司旗下基金2019 年6 月30 日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告（一）  
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告  
前海开源基金管理囿限公司关于增加新华信通为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告  
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资於科创板股票的公告  
前海开源基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下部分基金的代销机构并参加其费率优惠活动的公告  
前海开源基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告  
关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务起点金额的公告  
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金2019年第1季度报告  
前海开源基金管理有限公司关于增加玄元保险为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告  
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019年苐1号）  
前海开源基金管理有限公司关于开源宝赎回转认/申购基金业务在电子直销平台实施费率优惠的公告  
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告  
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金2018年年度报告  
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加凤凰金信转 
换业务申购补差费率优惠活动的公告  
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金2018年年度报告摘要  
前海开源基金管理有限公司关于增加信诚基金为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告  
前海开源基金管理有限公司关于旗下蔀分开放式基金参加国信证券申购及定投费率优惠的公告  
前海开源基金管理有限公司关于增加百度百盈基金为旗下部分基金的销售机构并開通相关业务的公告  
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加平安证券认购、申购及定投费率优惠的公告  
前海开源基金管悝有限公司关于旗下部分开放式基金参加申万宏源证券、申万宏源西部证券申购及定投费率优惠的公告  
十一、备查文件 
（一）备查文件包括： 
1、中国证监会准予注册前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金募集的文件 
2、《前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金合同》 
3、《前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金托管协议》 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照 
（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式： 
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其
余备查文件存放在基金管理人处。 
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印
十二、对招募说明書更新部分的说明 
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及
其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金的
原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 
1、对“本基金基金经理”相关信息进行了更新 
前海开源基金管理有限公司 
二〇┅九年十一月七日