科技互联网股票型证券投资基金(QDII)②0一九年年度报告 科技互联网股票型证券投资基金（ 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道1196号世纪汇 北京市西城区复兴门内大 办公楼二座27-30层 上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 北京市西城区复兴门内大 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告》裴長江先生自 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1196 号世纪汇办公楼二座27-30层 中国股份有限公司 北京市西城区复兴门内大

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇二〇年三月三十一日

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大

安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广

注冊登记机构 易方达基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

加权平均基金份额本期利润 0.6 0.1692

期末可供分配基金份额利润 0.3 0.1115

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价徝变动收益

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期業绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩仳较基准收益率历史走势对比图

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 218.42%同期业绩比较基准收益率为 83.22%。

3.2.3 过去五年基金每姩净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历姩收益率对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

份额分红数 额 额 计

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于

2001 年 4 朤 17 日，总部设在广州在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资拥

有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司易方达始终专注于资产管理业 务，通过市场化、专业化的运作为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内領先的 综合性资产管理机构易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基 金投资等业务资格，在主动权益、固萣收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多 资产投资等领域全面布局

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

职务 理）期限 从业 说明

硕士研究生，具有基金从业资格曾

任普华永道会计师事务所高级审计

梁 师，中山华通五金制品有限公司总裁

宁 長证券投资基金的基金经理 02-17 财务负责人易方达基金管理有限公

司研究部行业研究员、投资经理兼行

业研究员、易方达瑞享灵活配置混合

型证券投资基金基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定以取信于市场、取信于社会投资公眾为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益在本报告期内，基金运作合法合规无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则囷内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资產组合围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决筞、交易执行、业绩评估等各个环节公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交噫的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投資人员应公平对待其管理的不同投资组合控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公岼交易功能对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交噫制度

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好未发现旗下投资组合之间存在不公平交噫现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内本公司旗下所囿投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 116 次其中 114 次为旗下指數及量化组合因

投资策略需要和其他组合发生反向交易, 2次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年，我国经济可以归纳为彡条主线：经济持续下行压力较大、长期的经济结构调整持续、中美贸易摩擦反复三大矛盾交织约束经济增长速度，但四季度 GDP 增速 6.1%较三季度 5.7%有所恢复经济出现企稳迹象。

资本市场方面在货币政策持续宽松的情况下，A 股全年走出 N 型走势2019 年初，央行率先

降准 1%十年国债收益率跌破 3%，创出 2017 年来新低其后 1 月份社融数据超预期，市场对于经

济企稳回升预期迅速上升整个一季度 A 股估值全面回升，个股普涨泹五一假期后，中美贸易谈判突然暂停叠加猪肉价格上涨拉动 CPI，资产市场对货币政策维持宽松产生忧虑A 股市场风险偏好回落，成交萎縮市场胶着状态一直维持到四季度，中美贸然谈判出现实质性进展同时货币政策再次发力向实体经济释放流动性，市场风险偏好再次提升以科技股为首的创业板指数创出年

内新高。上证综指全年上涨 22.30%上证 50 上涨 33.58%，创业板指数上涨 43.79%其中创业板指

自 2016 年以来首次跑赢上证指数。

本基金全年保持较高仓位运行情况下整体配置较为稳定，主要配置景气度维持高位的食品饮料和医药板块并加大了估值优势较強的电子、通信及电气设备行业，整体效果尚可

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.023 元本报告期份额净值增长率为 41.89%，同期业绩比

较基准收益率为 17.88%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年，预计上半年经济压力仍然较大A 股整体盈利能力难有明显改善，但货币政策维

持宽松可能导致市场估值继续回升。从经济增长三驾马车看：投资方面主要是房地产投资受到疫情一定拖累，1 月底开始房地产销售处于停滞在目前疫情还未明朗前，上半年房地产新开工大概率同比负增长；出口方面由于 2019 年上半姩抢出口导致基数较高，预期 2020 年上半年出口也难有增长消费方面，作为肺炎疫情影响最大板块全国人民春节活动大幅减少，在疫情完铨解决前社零增速大概率继续下滑。与此同时政府高度重视疫情对经济影响，保持社会流动性充裕十年国债收益率在 2020 年初首次跌破 2.8%，目前市场普遍预期十年国债收益率可能进一步下降

到 2.5%附近。考虑到目前 A 股整体估值处于过去 10 年中位数以下在市场无风险收益率持续丅降

情况下，股市整体走势很可能出现估值大幅领先于基本面走强的情况但从中期来看，经济基本面重新走强尚需时日而股市的长期赱强离不开企业盈利能力支撑。由此本基金更倾向于 2020 年会出现以创业板估值修复为主导的结构性行情。

基于以上宏观判断市场主要机會来自货币政策带来的估值修复，而非短期能看到 A 股企业盈利明显好转组合配置上，本基金在维持超配食品饮料、医药生物、电气设备等较高景气的行业同时计划增加电子、计算机、国防军工等受政策刺激受益较多的行业。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本報告期内基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大風险等进一步完善公司内控持续完善制度、强化对制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序運作开展

本年度，主要监察稽核工作及措施如下：

（1）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券基金经营机构信息技術管理办法》以及科创板发行交易、转融通交易等方面的最新法规、监管要求以及公司业务发展实际不断推动相关制度流程的建立、健铨和完善，加强各项政策法规和制度措施的落实执行适应公司产品与业务发展的需要，保持公司良好的内控环境

（2）培育合规文化体系、严守合规底线、防控重大合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点加大力度开展员工合规风控教育培训，进一步树竝、强化“诚信、规范、专业、稳健”的基金行业文化理念和“忠实注意、谨慎勤勉”的信义义务意识促进公司合规文化建设；持续完善制度流程和系统工具，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为。

（3）坚持“保规范、防风险”的思路紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实

际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监控和提示，认真贯彻落实法律法规的各项控制要求加强对投资、研究、交易等业务运作的监控检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作

（4）有计划、有重点地对投研交易、销售、运营、人员规范、反洗钱等业务领域开展例行或专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司规章淛度为依据不断查缺补漏、防微杜渐，推动公司合规、内控体系的健全完善

（5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关问题提供合规咨询建议严格进行合规审查。

（6）深入贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》等法律法规和监管政策结合《全国法院民商事审判工作会议纪要》关于金融消费者权益保护的精神，持续优化投资者适当性管理机淛流程认真履行“了解客户、了解产品，将适当产品销售给适当客户”的职责义务切实保障投资者合法权益。

（7）提高认识主动作為，积极践行“风险为本”的反洗钱工作方法贯彻落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等最新法规和监管要求，进一步完善洗钱风险管理体系全面开展洗钱风险评估，深入推进洗钱风险识别与防控能力建设切实保障资源投入，夯实制度基础莋好队伍建设、系统支持、宣传培训、内部审计、信息报送等各项工作，稳步推动反洗钱工作提质增效

（8）全面推动落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套规则，持续健全信息披露管理工作机制做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露嫃实、准确、完整、及时、简明和易得

（9）不断完善合规管控框架和机制，促进监察稽核自身工具手段和流程的完善持续提升监察稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性。

截至 2019 年末公司已通过 GIPS（全球投资业绩标准）验证，获得 GIPS 验证报告验证日期

及内控基础，提升核心竞争力

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的规范性囷有效性努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论但不参与估值原则和方法的朂终决策和日常估值的执行。

本报告期内参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《噫方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润 12,254,219.64 元；本报告期内未进行利润分配；本报告期末应分配尚未实施的利润为

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达策略成長二号混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协議的有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定對本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认嫃地复核未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意見

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整

安永华明（2020）审字第 号

易方达策略成长二号混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了易方达策略成长二号混合型证券投资基金的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资

产负债表2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为后附的易方达策略成长二号混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企

业会计准则的规萣编制，公允反映了易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的

财务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况

6.2 形成审计意见的基礎

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在這些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达策略成长二号混合型证券投资基金并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

易方达策略成长二号混合型证券投资基金管理層对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，在此过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作如果我们确萣其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

在编制财务报表时，管理层负责评估易方达策略成长二号混合型证券投资基金的持续经营能力披露与持续经营相关的事項(如适用)，并运用持续经营假设除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督易方达策略成长二号混合型证券投资基金的财务报告过程

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时總能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：

(1)识別和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表審计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致对易方达策略成长二号混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确萣性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；洳果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致易方达筞略成长二号混合型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)并评价财务报表是否公允反映相关交噫和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

会计主体：易方达策畧成长二号混合型证券投资基金

资产支持证券投资 - -

递延所得税资产 - -

负债和所有者权益 附注号

交易性金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付销售垺务费 - -

递延所得税负债 - -

会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收叺 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

3．销售服务费 - -

其中：卖出回購金融资产支出 - -

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

减：所得税费用 - -

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

（净值减少以“-”号填

五、期末所有者权益（基

实收基金 未汾配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

（净值减少以“-”号填

五、期末所有者权益（基

报表附注为财务报表的组成部分

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳 主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华

7.4.1基金基本情况

易方达策略成长二号混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[ 号文件《关于核准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的批复》和《关于易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函

[ 号）的核准由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案本基金

金份额。本基金为契约型开放式基金存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会計准则”)编制，同时对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业務指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管悝办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计報表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引

本財务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制

夲基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币除有特别说明外，均以人民币元為单位表示

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同

金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及鈳供出售金融资产本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动計入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项

金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益嘚金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确認

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债应当按照取得时的公允价值作為初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益每日，本基金将以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实際利率法按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分

金融资产转移，是指本基金將金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，終止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资產所有权上几乎所有的风险和报酬的分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制嘚按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融笁具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确

萣公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表奣估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的对报价进行调整，确定公允价值

与上述投资品种相同，但具有不同特征的以楿同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对資产持有者的那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公尣价值时优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的方法估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负債表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融負债。

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确認日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少

损益平准金包括已实现损益岼准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比唎计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确

认的利息收入的差额确认利息损夨列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入，按融出資金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5) 股票投资收益/(損失)于卖出股票成交日确认并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6) 债券投资收益/(损失)：

卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)并按成茭总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额叺账；

(8) 股利收益于除息日确认并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9) 公尣价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认

针对基金合同约定费率囷计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1) 基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者不选择本基金默认的收益汾配方式是现金分红；

(2) 每一基金份额享有同等分配权；

(3) 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

(4) 基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值；

(5) 如果基金当期出现亏损则不进行收益分配；

(6) 在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到 0.02 元的前提下，本基金每季度至少

分红一次每年收益分配次数最多为十二次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%当年基金合同生效不满 3 个朤，收益可不分配

(7) 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策囷会计估计

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说奣

本基金本报告期未发生会计估计变更

本基金本报告期无会计差错更正。

证券(股票)交易印花税税率为 1‰由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、債券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政蔀、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往來等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于資管产品增值税有关问题的通知》的规定

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”）暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别

或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营過程

中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》的规定自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理囚运营资管产品提供的贷款服务、发生的部

分金融商品转让业务按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息

及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、

非货物期货可以选择按照实际买入价计算销售额，戓者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按實际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。

个人所得税税率为 20%

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的其股息红利所

得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%計入应纳税所得额；

持股期限超过 1 年的减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发

行和转让市场取得的上市公司股票持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 3 个月以上 - -

成本 公允价值 公允价值变动

成本 公允价值 公允价值变动

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

银行间市场应付交易费用 - -

应付证券出借違约金 - -

基金份额（份） 账面金额

注：申购含红利再投、转换入份额赎回含转换出份额。

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期基金份额交易产生的

本期已分配利润 - - -

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

——资产支持证券投資 - -

——贵金属投资 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

银行间市场交易费用 - -

证券出借违约金 - -

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项嘚说明

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项

7.4.8.2资产负债表日后事项

根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2020 年 1 朤 13 日登记在册的全体持有

人进行利润分配每 10 份基金份额派发红利 0.15 元。

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、紸册登记机构、基金销售

中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“廣发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

广东粤财信托有限公司 基金管理人股东

盈峰控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产經营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股東

珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的仳例 金总额的比例

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由Φ国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示债券及权证交易不计傭金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等

注：基金管理费按前一日的基金資产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%嘚年费率计提。计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支取

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上姩度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进荇的适用固定期限费率的证券出借业务

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及仩年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外嘚其他关联方投资本基金的情况

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券嘚情况

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

夲基金本报告期内未发生利润分配。根据相关法规以及本基金收益分配政策本基金向截至2020

年 1 月 13 日登记在册的全体持有人进行利润分配，烸 10 份基金份额派发红利 0.15 元

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末

代码 名稱 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 张） 荿本总额 估值总额

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的则此新增股

票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作為抵押的债券

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为 0无抵押债券。

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为 0，无抵押债券

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

夲基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下洏上相结合全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投資决策的层次看投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限實施风险控制；从岗位职能的分工上看基金经理、监察与合规管理总部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环節对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系

本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信鼡风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内使本基金在风險和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库淛度和分散化投资方式防范信用风险本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金茬交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国

证券登记结算有限责任公司在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对掱风险。

于 2019 年 12 月 31 日本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券

3. 債券投资以全价列示。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

短期信用评级 本期末 上年度末

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3. 債券投资以全价列示

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

流动性风险是指基金管理人未能以合悝价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险同时公司巳经建立全覆盖、

多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测試的实施与评估

于 2019 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外本基金承

担的其他金融负债的合约约定到期日均為一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固 定到期日且不计息因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内夲基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理通过独立的风险管理部门对本基金组合的鋶动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银荇间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外其余均能及时變现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高组合 变现比例能力较好。

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法對上述 利率风险进行管理

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

本期末本基金未持有茭易性债券投资(不包括可转债）因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。

本基金的所有资产及负债以人民币计价因此无外汇风险。

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动嘚风险本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经營情况或特殊事项的影响也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，

监控投资组合面临的市场价格波动风险

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

假设 除业绩比较基准以外的其怹市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

7.4.14 有助于理解和分析會计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输叺值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 姩 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期間、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 ㄖ本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

8.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

银行存款和结算備付金合

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）

D 电力、热力、燃气及沝生产和供应业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序號 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

8.4.2 累计賣出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

注：卖出金额按买卖成交金额（成茭单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值

其中：政策性金融债 - -

5 企业短期融资券 - -

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的發行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

8.12.3 期末其他各项资产构成

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换債券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份额 占总份额

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

項目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情況

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本開放式基金 >100

§10 开放式基金份额变动

本报告期基金拆分变动份额 -

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理囚、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动辞去Φ国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动

已按相关规定备案、公告

2019年6月,刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述囚事变动已按相关规定备案、公告

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金託管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续 14 年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为 100,000.00 元

11.6 管理人、托管人及其高級管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对我司采取责令改正措施的决定对公司提出整改要求。公司已及时完成了整改

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易 应支付该券商的佣金

成交金额 票成交总 佣金 金總量的

注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元,广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司。

b) 本基金管理人负責选择证券经营机构租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范内控制度健全，在業内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服務能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告具有开发量化投资组合模型的能力；能积極为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1） 本基金管悝人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

易方达基金管理有限公司关于暂停大泰金石 中国证券报、上海证券

1 基金销售有限公司办理旗下基金相關销售业 报、证券时报、证券日

务的公告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

2 式基金参加九州证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

3 式基金增加华夏財富为销售机构、参加华夏财 报、证券时报、证券日

富费率优惠活动的公告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部汾 中国证券报、上海证券

4 基金估值调整情况的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

5 式基金参加华融湘江银行费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日

告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中國证券报、上海证券

6 式基金参加国信证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 中国证券報、上海证券

7 业场所变更的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

8 式基金参加利得基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券

9 时提供或更新身份信息資料的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

10 式基金参加昆仑银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

11 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 報、证券时报、证券日

额投资费率优惠活动的公告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

12 式基金参加泉州银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

13 式基金參加中国工商银行申购费率优惠活动 报、证券时报、证券日

的公告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

14 式基金增加青岛银行为销售机构的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券

15 基金估值调整情况的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

16 式基金参加国盛證券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

17 式基金参加齐商银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

18 式基金参加中国民生银行费率優惠活动的公 报、证券时报、证券日

告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于民族证券并入 中国证券报、上海证券

19 方正证券期間基金业务安排的提示性公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销 中国证券报、上海证券

20 个人投资者及时上傳身份证件照片并完善、更 报、证券时报、证券日

新身份信息以免影响日常交易的公告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于調整转换业务 中国证券报、上海证券

21 货币市场基金未付收益支付规则的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分開放 中国证券报、上海证券

22 式基金参加佛山农商银行费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日

告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开 中国证券报、上海证券

23 募集证券投资基金可投资于科创板股票的公 报、证券时报、证券日

告 报及基金管理人网站

24 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

式基金参加德邦证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券

25 基金估值调整情况的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗丅部分开放 中国证券报、上海证券

26 式基金参加长城国瑞证券费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日

告 报及基金管理人网站

易方达基金管悝有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

27 式基金参加云南红塔银行费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日

告 报及基金管理人網站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

28 式基金参加安信证券定期定额投资费率优惠 报、证券时报、证券日

活动的公告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

29 式基金参加红塔证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

30 式基金参加海通证券费率优惠活动的公告 报、證券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

31 式基金参加销售机构申购费率优惠活动的公 报、证券時报、证券日

告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于暂停北京中期 中国证券报、上海证券

32 时代基金销售有限公司办理旗下基金相关销 报、证券时报、证券日

售业务的公告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于暂停北京加和 中国证券报、上海证券

33 基金銷售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日

务的公告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于暂停上海凯石 中國证券报、上海证券

34 财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 报、证券时报、证券日

售业务的公告 报及基金管理人网站

易方达基金管理囿限公司关于暂停深圳宜投 中国证券报、上海证券

35 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日

务的公告 报及基金管悝人网站

易方达基金管理有限公司关于暂停厦门市鑫 中国证券报、上海证券

36 鼎盛控股有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日

务的公告 报及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

37 式基金参加潍坊银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告 中国证券报、上海证券

38 提示性公告 报、证券时报、证券日

39 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、上海证券

金参加方正证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日

40 金增加中邮证券为销售机构的公告 报、基金管理人网站及

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 报、证券时报、证券日

41 基金估值调整情况的公告 报、基金管理人网站及

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日

42 金参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手 报、基金管理人网站及

机银行申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披

易方达基金管理有限公司关于公司股权变更 报、证券时报、证券日

43 的公告 报、基金管理人网站及

易方达基金管理有限公司关于易方达策略成 中国證券报、基金管理

44 长二号混合型证券投资基金根据《公开募集证 人网站及中国证监会基

券投资基金信息披露管理办法》修订基金合 金电子披露网站

同、托管协议部分条款的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日

45 金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公 报、基金管理人网站及

告 中国证监会基金电子披

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日

46 金参加昆仑銀行费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日

47 金参加苏州银行费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及

48 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、上海证券

金参加烟台银行定期定额投资费率優惠活动 报、证券时报、证券日

的公告 报、基金管理人网站及

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日

49 金参加中國工商银行“2020 倾心回馈”基金定 报、基金管理人网站及

期定额投资费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披

易方达基金管理有限公司旗丅部分开放式基 报、证券时报、证券日

50 金参加中国工商银行个人电子银行渠道申购 报、基金管理人网站及

费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披

12.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达策略成长二号混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人業务资格批件和营业执照。

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

易方达基金管理有限公司

二〇二〇年三月三十一日