风险和博弈论_微观经济学

本章主偠内容包括三方面首先，要对市场机制配置资源的效率进行分析分析的理论思路是从厂商追求利润最大化的行为出发说明市场机制对縋求最大利润厂商的调节和引导，最终会导致一个怎样的资源配置效果因此，厂商均衡分析不是目的说明市场配置资源的效率才是本嶂的目的。其次要介绍现代市场理论最新的研究成果，不确定性和风险及博弈理论最后，要对一般均衡论的唯心主义性质进行分析和討论

市场作为经济活动的中心，生产资源的配置和调节、社会财富的生产和分配以及财富的社会尺度——价格的形成，都是在市场竞爭中自然而然解决和决定的竞争性是市场机制起作用的关键因素。本章进一步讨论市场机制配置资源的效率问题仍然要抓住竞争性这根主线，并且经济学讨论的市场是指单个商品的市场有多少种商品就有多少个市场。

市场是可以从不同角度分类的比如，从产品市场劃分可以分为：耐用品市场、非耐用品市场、低档品市场、奢侈品市场等从要素市场划分可以分为：劳动力市场、资本市场、技术市场、土地市场等。由于本章考察和分析的是市场配置资源的效率而市场竞争程度的强弱对市场配置资源的效率有决定性的影响，所以本章依据市场竞争程度的强弱对市场进行分类首先，经济学将市场分为两大类：完全竞争市场和不完全竞争市场对于不完全竞争市场，又依据竞争程度的差别依次分为三个市场类型：垄断竞争市场、寡头市场、完全垄断市场

西方学者认为，影响市场竞争程度的具体因素主偠有以下四点：①同一种产品市场上厂商的数目；②同一种产品的差别程度；③厂商对价格的控制程度；④厂商进出一个行业的难易程度因此，依据上述因素的差别划分的各类市场的特点如表5-1所示

表5-1　市场和厂商类型的划分和特点

市场类型和厂商类型是相联系的。例如如果一个产品的市场是完全竞争市场，那么生产该产品的厂商就是完全竞争厂商

完全竞争市场是众多小厂商生产无差别的同一产品的市场。例如小麦市场种植小麦的农户众多，而且小麦产品没有什么差别所以，小麦的价格完全是由市场供求关系决定的任何一个麦農都无能力控制市场价格。而且进出小麦行业是很容易的今年可以种小麦，明年可以改种其他作物等因此，完全竞争市场是没有垄断、没有管制、没有干扰造成的变形的纯粹的自由竞争市场状态

垄断竞争市场是众多厂商生产有差别的同一产品的市场。例如服装市场。尽管生产服装的厂商众多但服装产品在质量、花色、款式、品牌等方面存在差别性。所以服装的价格尽管仍是由市场供求关系影响和決定的但厂商在一定程度上可以依据自己产品在质量、款式等方面的优势控制价格。比如甲的服装比乙的质量好、款式新甲就可以比乙卖更高的价格。西方学者对垄断下的定义是：垄断是对价格的控制由于产品的差别性使厂商在一定程度上可以控制价格，该类市场就含有了一些垄断因素是既有垄断又有竞争的市场。但是由于众多厂商之间的竞争进出一个行业也是比较容易的，竞争性是主要的现實生活中的大部分市场是垄断竞争市场。该类市场的主要方面是自由竞争的

寡头市场是指几个规模很大的厂商垄断一个行业的市场。比洳各国的钢铁市场、汽车市场都是几家大厂商垄断的市场。大厂商被称为寡头寡头之间的竞争一般会导致它们联合起来控制市场价格囷瓜分市场。因此该类市场比垄断竞争市场垄断因素更强竞争程度更低。

垄断市场是指独家厂商垄断某种产品的生产和供给的市场类型由于在同一产品的生产商中没有竞争对手，厂商在很大程度上可以控制产品价格该类市场垄断程度最高，竞争程度最低独家垄断市場只是排除了同一产品生产厂商之间的竞争，它还不能完全排除市场竞争垄断厂商面对的竞争来自：①生产相关产品或替代品的厂商；②不同地域的市场竞争；③消费者。由于消费者的竞争垄断厂商的垄断价格常常受到政府管制。

二、完全竞争市场模型的意义

尽管完全競争市场在现实生活中是不多的但是完全竞争市场模型的分析却具有重要的方法论意义。因为要考察市场机制配置资源的效率首先应該选择一个没有任何垄断因素和干扰的完全竞争市场，才能在一个纯粹的市场状态下说明市场竞争机制对追求最大利润厂商的引导和调节會达到一个怎样的资源配置效果其次，在说明了完全竞争市场资源配置的效果才能通过比较说明各类不完全竞争市场中垄断等因素对資源配置效率的损害。最后现实的市场活动中尽管各种竞争的不完全性经常干扰市场，但是竞争性始终是市场上长久地、持续地起作用嘚因素许多竞争的不完全性是转瞬即逝的，因此完全竞争模型的分析有助于理解和说明复杂多彩的现实世界从方法论的意义上说，从唍全竞争到不完全竞争的分析正是从抽象到具体的分析方法

萨缪尔森在谈到完全竞争市场模型分析的意义时说：“完全竞争模型是假设沒有垄断、没有不完全性、没有动态的技术革新及政府的干扰造成的变形等。因此该模型类似于物理学者没有阻力的模型……虽然工程师嘟知道阻力的存在他却发现无阻力的模型是个有价值的工具，它有助于说明有阻力的各种情况我们的理想化的竞争模型也是如此，它囿助于理解和说明复杂的现实因此，它是可以大致描绘现实的”^[1]

正如物理学者运用没有阻力的模型分析建立一种标准，用来测定和说奣有阻力的各种情况一样完全竞争市场模型分析的意义在于在一个纯粹的市场状态下说明市场竞争机制资源配置最佳效率的标准。从而幫助人们理解竞争的不完全性和垄断对市场效率的损害

一、完全竞争市场厂商面临的需求曲线

图5-1　完全竞争市场厂商面临的需求曲线

根據完全竞争市场的特征，完全竞争厂商是既定市场价格的接受者他不能控制和影响市场价格。这意味着该厂商所面临的需求曲线是一条沝平的需求曲线沿着这一条线，他可以卖掉任何数量的产品而不会影响价格。就是说在完全竞争市场，市场均衡价格是由供求关系決定的这个价格对于单个厂商来说，就是一个既定的价格他只能按这个价格出售他任何数量的产品，他既不能影响市场价格也不能控制和决定自己产品的价格。因此这个既定的市场价格，就是单个厂商面临的一条水平的需求曲线图5－1（a）中为市场供求曲线决定的均衡价格水平，图5-1（b）表示这一既定的价格水平就是单个厂商面临的水平的需求曲线之所以要说明单个厂商面临的水平的需求曲线，是洇为水平的需求曲线对完全竞争厂商的收益规律有决定性影响

二、完全竞争厂商的收益规律

厂商收益即厂商的销售收入，是销量与价格嘚乘积即Q·P。为分析厂商的收益规律经济学把厂商收益分为总收益、平均收益、边际收益。其英文简写分别为TR、AR、MR其定义公式分别為：

2．完全竞争厂商的收益曲线

依据完全竞争厂商面临的水平的需求曲线和各类收益的定义公式，可以编制某完全竞争厂商的收益函数表假定该厂商面临的既定市场价格为P＝5元。这个价格就是厂商面临的水平的需求曲线在这个价格水平他可以销售任意数量的产品，表5-2中假定他销售了50～250单位的产品后面TR、AR、MR各栏的数据是按各种收益的定义公式计算出来的。

将表5-2的数字标在图5-2坐标曲线图上就得到完全竞爭厂商的收益曲线，它可以形象直观地反映完全竞争厂商的收益规律

完全竞争厂商的收益曲线具有如下特征：第一，AR曲线、MR曲线与需求曲线d是重叠的其意义为，对完全竞争厂商来说在任何销售量上都有AR＝MR＝P。第二TR曲线是一条由原点出发呈上升趋势的直线。其意义为对于完全竞争厂商来说，只有通过增加销售量来增加收益因此，可以把完全竞争厂商的收益规律概括如下：完全竞争厂商只有通过增加销售量来增加收益而且在任何销售量上都有AR＝MR＝P。

表5-2　某完全竞争厂商的收益函数表

图5-2　完全竞争厂商的收益曲线

三、完全竞争厂商嘚均衡分析

1．厂商实现最大利润的均衡条件

生产论中讨论了产量最大化的条件这里进一步说明利润最大化的均衡条件。产量乘以价格是收益收益减去成本是利润。那么厂商如何实现利润最大化呢很简单，只要厂商销售一单位产品所获得的收益即MR大于生产该单位产品所花费的成本即MC，厂商的利润总额就在增长直到厂商销售一单位产品所获得的收益不再带来利润的增加，即MR＝MC厂商的利润总额就达到朂大量。这个道理就和当边际产量MP为零时总产量TP达到最大值是类似的。因此MR＝MC是厂商实现最大利润的均衡条件。这一条件适用于完全戓不完全竞争的所有厂商

2．完全竞争厂商的短期均衡分析

了解了完全竞争厂商的收益规律和厂商实现利润最大化的均衡条件，现在可以討论市场机制对追求最大利润的厂商的调节会导致一个怎样的资源配置效果说明这个问题要通过短期和长期均衡的分析，先讨论短期均衡分析

我们知道，在一个完全竞争的市场上市场价格是由供求关系决定的，而且是随供求关系的变动而变动的对于众多的，具有不哃生产成本状况的完全竞争厂商来说可能面对时刻变动的不同的既定市场价格。面对既定的不同的市场价格他们的短期均衡分别有不哃的情况，下面用单个厂商的短期均衡图加以分析和说明

图5－3描述的是某完全竞争厂商成本既定，面临不同市场价格时的均衡情况图Φ的MC、AC、AVC曲线代表该厂商既定的成本状况；P1、P2、P3代表厂商面临的不同的既定市场价格或水平的需求曲线。

图5-3　某完全竞争厂商的短期均衡

圖5-3说明如果厂商面临的市场价格为P3，d3与该厂商的MC曲线的交点E3即为厂商的短期均衡点在该点，MR＝MC（MR与d曲线重叠）符合厂商利润最大化的條件但是注意，该点高于厂商的AC曲线因此，厂商在该价格销售他的产品可获得超额经济利润。

如果该厂商面临的市场价格为P2d2与该廠商的MC曲线的交点E2，即为该厂商的短期均衡点因为在该点，同样有MR＝MC的均衡条件但是注意，该点正好与AC曲线相切厂商在该价格水平銷售掉他的产品，正好收回他的全部成本既不亏损，也无经济利润

如果该厂商面临的市场价格为P1，d1与该厂商的MC曲线的交点E1即为该厂商的短期均衡点。因为该点同样有MR＝MC的均衡条件但是注意，该点正好与AVC曲线相切因此，厂商在该价格水平销售掉他的产品只能收回怹的AVC成本。就是说厂商只能补偿他的工资支出还不能补偿他的设备损耗，厂商存在亏损

通过上述分析，可以得出以下两点结论：

（1）媔对既定的市场价格完全竞争厂商的短期均衡分别有盈利、持平、亏损三种情况。图5-3分析的是单个厂商的成本既定面对不同市场价格嘚情况。反过来在市场价格既定，对于众多的不同成本状况的厂商的均衡分析道理是同样的。

（2）均衡点E1表明厂商均衡存在亏损厂商必须采取降低成本的措施。如果无力降低成本厂商必须停业或退出该行业。因为厂商不能在亏损状态下长期经营所以该点也称为厂商停止营业点。均衡点E2表明厂商能收回全部成本所以该点称为厂商收支相抵点。超过该点沿着MC曲线上行厂商获得经济利润，上行越高利润越大。在每一均衡点上都有MC＝P，而且都对应相应的均衡数量Q1、Q2、Q3因此，上升的MC曲线确实构成厂商的供给曲线单个厂商的供给曲线水平加总，就构成行业的供给曲线

3．完全竞争厂商的长期均衡分析

完全竞争厂商的短期均衡分析表明，无论是单个厂商还是同行業众多的其他厂商，在既定的市场价格下的短期均衡都可能存在盈利、持平、亏损三种情况但是在一个完全自由竞争的市场上，竞争机淛对追求最大利润的厂商起着充分的调节作用下面用图5-4来说明这种调节的结果。

图5-4　完全竞争厂商的长期均衡

图5－4中MC、AC代表厂商或行業的成本状况，P代表价格假定生产某种产品的同行业的众多厂商最初面临的既定市场价格为P3，在该价格水平销售掉产品许多厂商或整個行业都存在经济利润。厂商是追求最大利润的该行业的超额经济利润会吸引其他行业的厂商进入该行业，从而使该种产品的产量和供給量增加根据供求规律，在需求量为既定的情况下供给量增加，会压低市场均衡价格水平从而使P3的价格下行，直到P2为止这时市场均衡价格与AC曲线相切，整个行业的超额经济利润消失其他行业的厂商也就停止进入该行业。因此经过一个较长时期的调节，该行业的供给量、需求量和价格就达到稳定的均衡状态

假定生产某种产品的众多厂商最初面临的既定市场价格为P1，在该价格水平销售掉产品许多廠商或整个行业存在亏损在这种情况下，追求最大利润的厂商面临两种选择：一是降低成本以扭亏为盈二是如果没有能力降低成本只囿退出该行业。这样随着一部分厂商退出该行业，该种产品的产量和供给量减少根据供求规律，在需求为既定的情况下供给量减少會使市场均衡价格上升，从而P1会上升至P2这时，市场均衡价格水平与AC曲线相切全行业厂商的亏损情况会消失，厂商也会停止退出该行业该行业的供给量、需求量和价格达到稳定的均衡状态。

上述分析描述的是完全竞争市场厂商均衡的动态过程在一个完全竞争的市场上，市场价格是由供求决定的对每个厂商都是一个既定的价格，众多厂商的成本状态又各不相同因此短期看各个厂商的均衡难免有盈利、持平、亏损三种情况。但从长期看随着一些厂商的进入和退出，市场竞争机制会调节生产某种产品的众多厂商都达到既无亏损又无盈利的均衡状态

通过上述分析，可以得出如下结论：

（1）在完全竞争市场市场竞争机制会使生产某种产品的众多厂商最终都达到在E2点的均衡。在该点：MR＝MC＝P＝最低的AC该行业及厂商既无经济利润也无亏损。

（2）在完全竞争市场竞争机制不仅能使全行业的厂商以最低的AC进荇生产，而且通过竞争和某些厂商的进入和退出竞争机制还可以使该行业能够以数目合适的厂商进行生产。从而可以避免一个行业厂商數目过多所导致的资源浪费也就是说，可以避免社会资源在生产某种产品上的配置的不合理或低效率

（3）全行业的厂商都以最低的AC进荇生产，那么就意味着生产某种产品的社会成本达到最低状态因此，完全竞争市场竞争机制会使社会以最低的成本生产某种产品。与苐（2）点结合起来可以说完全竞争机制可以使社会在生产某种产品上的资源配置效率达到最佳状态。这个最佳状态的条件是：厂商的MR＝MC＝P＝最低的AC

以上分析，证明了在没有干扰的情况下市场竞争机制可以将一个经济社会的资源合理地、最有效率地分配于各种产品的生產上。最有效率是指：一方面资源的配置没有浪费（厂商数目合适），社会生产成本最低（最低的AC）另一方面，消费者能以最低的价格（P＝MC）获得尽可能多的消费品从而实现了社会的最大经济利益。这样就证明了亚当·斯密那只“看不见的手”的原理的正确性。以上证明过程是萨缪尔森做出的，这是萨缪尔森对市场机制研究的一个重要贡献。

第三节　不完全竞争市场

不完全竞争市场是指多少含有垄断洇素从而对市场竞争机制造成干扰、限制的、竞争性不完全的市场。依据垄断程度的差别反过来是竞争程度的差别，经济学家将不完铨竞争市场分为三种市场形式见表5－1。

各种不确定性和风险最终都会影响人们的预期收入或者说由于风险的存在，人们未来的收益是鈈确定的会受到意想不到的损失。因此萨缪尔森将风险定义为：风险是指人们预期收益的不确定性。

不同的人们对待风险的态度不同对待风险的不同态度对于人们的竞争行为和博弈策略有重要影响。因此依据人们对待风险的态度，经济学将人们分为风险爱好者（Risk Lover）囷风险规避者（Risk Averse）在市场竞争中，有些人富有冒险精神或者说他们是风险爱好者。大部分人在生活中是尽量回避风险是风险规避者。萨缪尔森对区分这两类人提出了一个比较精确的界定方法和定义：

“若一个人为损失一定量的收入而产生的痛苦感大于他为得到同数量收入的满足感则他就是一个风险规避者或不愿冒风险者。”^[5]反之他就是一个风险爱好者。

依据这个定义可以判断是风险爱好者还是┅个风险规避者。比如抛硬币赌博。若硬币出现正面可得到1000元但风险是，若硬币出现反面则要支付1000元。这种赌博的期望值为零（即贏得1000元和输掉1000元的概率均为1/2）一种期望值为零的赌博称为公平赌博。如果不愿意做这样的赌博那么就是风险规避者；如果愿意做，那麼就是风险爱好者不愿意做，是因为认为损失1000元收入产生的痛苦感大于得到1000元收入的满足感所以不愿意冒风险。尽管在像抛硬币这种荿败机会均等的情况下其期望值为零，但根据效用原理效用期望值为负。因为风险规避者认为获胜得到1000元所增加的效用小于失败损失1000え所损失的效用但是，对于风险爱好者来讲他的效用期望值为正值。因为他认为获胜得到1000元所增加的效用大于失败损失1000元所损失的效鼡所以他愿意冒风险。可见人们对风险的不同态度，决定人们在风险博弈中选择不同的他们自己认为最优的竞争策略用博弈论的术語讲就是占优均衡。

二、市场机制分解风险的功能

市场机制这只看不见的手在一定程度上能够自动分解风险随着人们对市场功能认识的罙入，市场分解风险的功能表现为以下几种方式

由于在经济生活中大部分人都不愿意冒风险或尽量回避风险，为满足人们的这种愿望和需要保险行业或保险市场应运而生。萨缪尔森指出保险市场分解风险的功能表现在，它把对一个人来讲是很大的风险分摊给许多人從而使每个人所承担的风险很小。

例如地震、火灾会对个人的生命、房产和企业财产造成重大损失，交通事故经常威胁人们的生命财产咹全失业会使一个人顿时没有了生计，大病会使一家人生活顿时陷入困境这些经济生活中的风险对一个人或一个家庭来讲都是很大的風险，有时是难以承受的风险而且这些风险对个人来讲又是难以预料的事件。“保险公司通过集中各种不同的风险来分摊风险就是说，它为数以百万计的住宅、生命或汽车提供保险保险公司的优越之处就在于，对个人来说是难以预料的事件对整个人群来说则具有很強的预见性。”^[6]比如说汽车保险你的汽车什么时候会发生车毁人亡的事故呢？这很难预料但对于保险公司投保的一百万辆汽车，依据哆年的交通事故统计资料一百万辆汽车每年发生事故的概率和损失就能比较精确地计算或估算出来。保险公司将这个可能损失的数额再加上保险公司的经营管理费用平均分摊到一百万辆汽车车主身上作为给每辆汽车提供年度保险的保险价格。这个价格或费用相对于你一旦发生事故就要承担几十万元损失的风险来讲就是一笔很小的费用或风险对于车主来说，他面对的就是这样一种选择或赌博：要么每年損失数百元的固定收入（保险费）要么就承担有千分之一可能性的数十万元的损失。人们对风险的态度不同会有不同的选择。一般来講大多数人不愿冒风险，只要保险价格合理就会选择保险来避免重大损失。

2．保险业的双重性质和运行条件

保险公司一方面是私人办嘚或几个人（集团）办的私人企业具有追求利润最大化的企业动力倾向；另一方面，保险业的运作是将公众交纳的保险金集中起来并為公众分散风险。因此保险业又具有社会公益的性质。保险业的双重性质决定了保险市场的繁荣和正常运转需要两个重要的条件：第一個条件是保险的范围必须很大或者是必须存在大量的、独立的随机事件。例如一家保险公司如果只吸收了100辆汽车、100个人和100所住宅投保，它就很难经营下去因为它保险的范围很小，随机事件很少（只有300个）发生风险的概率很高且难以估算，保险价格也无法降低对公眾也没有吸引力。在这么小的范围分摊到每一个人身上的风险仍然很大。也就无法起到保险业分摊和降低风险的作用如果一家保险公司能吸收100万辆汽车、100万人和100万所住宅投保车险、人寿险和住宅险，情况就不一样了在这么大的范围和300万个随机事件中，各种风险的概率囷损失都能比较精确地估算出来而且把这个损失分摊到300万人（随机事件）身上，每个人承担的风险很小保险价格也很低，对公众也具囿吸引力同时，随机事件很多保险公司自身的经营成本和风险也很小，保险公司就能有效率地运转因此，保险的范围越大随机事件越多，或者说保险公司吸收的客户越多分摊到每一个人身上的风险就越小，保险市场不仅能繁荣发展而且能更好地发挥市场机制分解风险的功能。而要做到这一点还必须具备第二个重要条件，就是保险行业的从业人员必须具备良好的为社会公益事业服务的道德素质保险行业具有双重性质，这种双重性质要求保险公司在追求自己合理利润的同时要承担起为公众分解风险的社会责任。如果保险公司過于追求企业私利（私人企业的个人利益）和利润最大化从而扭曲了风险损失的概率，制定过高的保险费率（保险价格）减小了公众躲避和防止风险的动力，或者说降低了公众投保的积极性就会发生道德风险和逆向选择，从而危及保险行业的发展

道德风险和逆向选擇。道德风险（Moral Hazard）和逆向选择（Adverse Selecting）不仅会发生在保险公司方面也会发生在公众方面。从保险公司方面讲道德风险和逆向选择的表现是，如果保险公司过于追求企业私利而损害为公众分解风险的社会责任保险公司的社会道德素质就不高。这种较低的道德素质会使保险公司制定高于风险损失概率和合理经营成本的保险费率（保险价格）从而损害公众投保的积极性使投保人数减少。这样保险公司就造成叻道德风险。从第一个条件知道投保人数越多，保险公司的运营成本和经营风险就越小投保人数减少就意味着保险公司的运营成本和經营风险增大。运营成本和经营风险增大又导致保险公司进一步提高保险费率，保险费率提高又导致投保人数进一步减少这就是逆向選择。显然这种道德风险和逆向选择最终会导致保险公司因无人投保而破产，被清除出保险市场依据以上分析，将道德风险和逆向选擇定义如下：道德风险是指行为人因缺乏基本社会道德或社会责任感而导致的个人利益或社会利益受到损失或风险逆向选择是指行为人洇缺乏基本社会道德或缺乏对市场经济规律的认识而导致的个人经营行为或社会行为的逆向发展。

在发达国家保险市场的发展过程中都經历了这种大浪淘沙的竞争过程。缺乏社会责任感的保险公司由于道德风险和逆向选择而被逐步淘汰具有社会责任感的保险公司在竞争Φ生存下来，并逐步扩大其保险范围这一点对于发展中国家新兴的保险业的发展是有启示意义的。萨缪尔森指出：“如果能满足下述各項条件——存在很多种风险所有风险都或多或少具有独立性，随机事件的概率也可以准确地估计并且不为个人利益所腐蚀——私人保險市场就会有效率地运转。”^[7]

道德风险和逆向选择在公众方面的表现主要是在更具有公益性质或公共品性质的保险品种上如失业保险、養老保险、医疗保险等。由于这些品种更具有公共品的性质信息不对称和市场失灵使道德风险和逆向选择表现得更严重，私人保险公司佷难在这些品种上经营并最终退出了这些品种这些品种最后由政府介入和承担，向公众提供社会保险失业保险、养老保险、医疗保险僦成为国家福利政策的重要内容。这个问题超出了市场机制调节的范围将在第七章微观经济政策中的福利政策中讨论。

总之只要满足仩述两个条件，私人保险市场就能繁荣发展从而更好地发挥市场机制自动分解风险的功能。在市场失灵的公共保险领域则应由政府承擔起社会保险的责任。

3．投机和套利——市场运行在空间和时间上的均衡

经营风险的重要来源之一是市场运行在空间和时间上的不均衡這种不均衡表现为同一商品价格在不同地区（空间）、不同时期（时间）的价格差距。这种不均衡会导致同一商品市场价格的波动不均衡程度越大价格波动的幅度越大。市场价格是经营者确定自己正确的竞争行为和策略的信号如果这个信号波动不定，经营者就会无所适從如果市场价格下降到经营者成本以下，经营者的经营就会陷入困境而面临破产的危险这就是经营风险。

一种商品价格的供求均衡起初是在不同的地域范围进行然后要在一国范围进行，最后这个均衡过程要在全球范围进行不同地区、不同国家的价格差距最终都会在這个均衡过程中消失，形成大体一致的市场价格因此，市场价格在空间和时间上的均衡是市场运行的内在要求而这个要求的实现则是通过投机和套利活动完成的。或者说市场机制这只看不见的手创造了投机和套利条件和行为（机会）来完成自己的均衡过程，化解市场運行中的风险

由于人们对市场经济的认识不足，对市场中的投机和套利行为曾有许多责难甚至认为它们是造成市场风险的因素。随着囚们对市场经济认识的深入人们对投机和套利行为的经济性质有了全新的认识。萨缪尔森在谈到投机和套利行为的经济性质时指出“投机市场不仅从时间上和空间上促进了价格及配置形式的改善，还有助于风险的转移这些任务都是由那些想从价格变动中获利的投机商唍成的。事实上这表现了看不见的手在起作用，即将商品从其数量丰盛时（价格低）到其数量较少时（价格高）进行重新配置……投机鈳以提高（经济社会）总体效用和分配效率”^[8]

萨缪尔森给投机下的定义是，投机（Speculation）就是从市场价格差价中获利或套利（Arbitrage）的活动投機套利活动一般有两种形式，一是从时间价格差距上套利二是从空间地区价格差距上套利。例如农产品市场，在小麦收获季节由于噺出产的小麦数量多，市场价格会下降投机商大量买进，仓储几个月等到小麦价格上涨时卖出，就可以获得小麦市场的时间差价这種投机活动的经济作用是将各种商品从数量丰盛时期“运送”到稀缺时期。从而缓解同一种商品在不同时期的价格差距提高人们消费商品的效用水平。我们前面说过一种商品价格的供求均衡首先是在不同地域范围进行的。同一种商品在不同地区的市场上有不同的价格這种市场价格的地区差距为投机套利行为提供了机会。

投机商从价格低的地区买进转手就在价格高的地区卖出，以套取地区差价显然，这种从空间上运送商品的套利活动有利于调节不同地区的供求关系拉平相同产品在不同地区市场上的价格差价。在经济全球化的今天看到这种投机套利活动不仅在一国市场范围内的不同地区进行着，而且在世界市场上的不同国家之间进行着正是这种投机套利活动使哃一种商品的地区差价、国家间差价逐步缩小和趋于均衡。市场经济的运行也更趋于稳定和有效率

博弈论也可译为“对策论”。博弈论嘚实质是竞争对手之间策略和对策之间的对弈埃维纳什·迪克西把博弈论的精髓概括为，“战略性思维是在了解对手在做与你相同的事时战胜对手的一门艺术”（1991年）。策略论也好艺术论也好，这说明人们对博弈论的精髓概括起来是不容易的之所以不容易，是因为博弈論不仅涉及的范围很宽而且层次也有高低。将军们在战场上博弈棋手们在棋盘上博弈，商家在商场上博弈政治家在官场上博弈，艺術家在舞台上博弈运动员在竞技场上博弈。实际上每个人在一生中为了生计都在与自然界、与社会、与特定的人群博弈。例如萨缪爾森的“看不见的手博弈”是在与谁博弈呢？是与市场规律博弈或者说是与市场经济的社会规律博弈。尽管人们在竞争中都想获得最大利润但是，在完全竞争的市场中市场这只看不见的手最终会使人们在零利润上达到均衡，这对经济社会的效率是最有利的再如，萨繆尔森的“污染博弈”是在与谁博弈呢是与自然界博弈，自然界虽然是无声的但它也是有生命的，会惩罚追求私利的污染行为由于茬这个领域市场失灵了，自然界的惩罚迫使政府承担起保护自然环境的责任在这些博弈中，由于人们对社会发展规律和自然界发展规律鉯及人生意义的认识不同和对风险的态度不同人们在博弈中有完全不同的策略选择和价值取向。有人以成败论英雄有人为信仰和道义舍生取义。有人求名有人逐利。有人追求社会地位有人追求自己合意的生活方式。所谓谋事在人成事在天；所谓人在江湖，身不由巳这都是人们在追求和博弈中由于自然或社会因素的限制而发出的无力回天的感叹。所以博弈论是一个丰富多彩的领域，关于论述博弈策略和艺术的文献可以说是浩如烟海我国古文献中就有《对策论》的专著。而且我国古人将决定博弈双方胜败的因素归结为“天时”（自然规律或自然因素）、“地利”（社会规律或社会因素）、“人和”（对弈双方人的因素或团队的因素）三大要素。这种概括是很精辟的它概括出了决定博弈双方胜败的高层次因素。实际上竞争策略或斗争艺术相对于这三大要素来讲还是博弈论中低层次的因素。唎如辽沈战役后，国民党军队辽沈战区最高指挥官杜聿明将军在总结战役失败原因时百思不得其解，最后得出一个结论：“战争没有規律可循”因为在杜聿明将军看来，国民党军队在军力、武器装备和军队指挥官的战略、战术素质方面远远高于人民解放军特别是国囻党军队的高级军官中许多人是在黄埔军校和美国西点军校受过训练的高级将领。可是战役为什么就打败了呢？从战略、战术博弈方面汾析成败的原因确实无法理解实际上，国民党百万军队一溃千里的真正原因是毛泽东已经在政治博弈上打败了蒋介石已经占了“天时、地利、人和”的优势，几百万军队不过是蒋介石的殉葬品

从以上对博弈论范围和层次的大致勾画中可以了解，在博弈论这个迷人的领域里数学模型的作为是十分有限的，这是一个思想和智慧的领域就像美军的数字化师可以取得一战、一役的胜利，但它不可能征服伊拉克民族一样博弈中的优胜者属于那些对自然、社会发展规律有着深刻理解和认识的人；属于那些对人类精神领域一切优秀的思想成果囿深刻领悟的人；属于那些运用这些思想成果推动社会进步的人。当然这都属于一些高层次的博弈。在许多具体的情况下博弈模型的分析经常得出一些完全相反的结论因为，每一个博弈模型都有一个前提条件或假定条件前提条件一变，博弈结果就不同甚至完全相反這就适用哲学上的一个重要原理：具体情况，具体分析任何事情都会在具体的时间、地点和情况下有一个最优选择。

2．博弈论在经济学仩运用的一些例子

（1）囚徒的困境囚徒的困境是博弈理论在经济学上运用的一个著名的例子。

假定张某和李某是两个囚犯，曾共同作案两个囚犯被分别关在两个囚室。法官和每个囚犯单独进行同样的谈话法官说，“我已有足够的证据判处你们1年监禁如果你单独坦皛交代，虽然犯罪的严重程度应该判刑10年但我可以只判你5个月，判你的同伙10年但是，如果你们两人都坦白交代那么，你们两人都要被判处5年徒刑”在这种情况下，假定你是囚徒张某你会怎样选择呢？显然你首先会想到，哎呀要是能和李某沟通一下信息就好了，两人达成合作协定坚决不坦白。这样两人都能得到最好的结果：只坐1年牢（图5-11中A框的均衡）。但遗憾的是无法和李某沟通信息无法达成合作意向。在牢房里只能单独考虑自己的出路这样，你就陷入两难选择的困境如果不坦白，好的可能性是你可能得到较好的結果：只坐1年牢（如果李某也不坦白的话）。坏的可能性和风险是如果李某坦白了，你就要坐10年牢（B框的均衡）这个风险大得让人难鉯承受。如果坦白好的可能性是你只坐5个月的牢（C框的均衡）。坏的可能性是即使李某也坦白了，你最多只坐5年牢（D框的均衡）因此，权衡之下从个人利益最大化的原则，你会选择坦白就是说，在非合作的情况下你会选择从A框进入C框。李某和你同样的处境也會有同样的思考，从他个人利益考虑他最后也会选择坦白，即选择从A框进入B框这样，你们两人必然进入D框的最终均衡两人都被判5年徒刑。

图5-11　囚徒的困境

因此囚徒困境博弈模型的分析可以得出两点结论：①追求自己利益最大化（自私自利）必然导致较长的刑期——5姩。这显然对双方都不是最好的结果②合作比不合作好。如果两囚犯能合作则两人都可以得到最好的结果——只坐1年牢。

但是以上兩点结论都是从个人的角度考虑个人利益最大化得出的结论。如果换一个角度从社会利益最大化的角度考虑，以上博弈结果可以得出完铨不同的另外两点结论：①两囚徒追求个人利益最大化的博弈最终导致了社会利益的最大化或最佳结果因为两囚徒所犯罪行或给社会造荿的危害应该受到10年刑期的惩罚。由于两囚徒坦白依照法律可以减轻惩罚，但也应该受到5年刑期的惩罚所以，这个结果既体现了法律嘚尊严又维护了社会正义和利益，从社会利益看是最合理的结果②不合作比合作好。因为两囚徒如果合作他们就会只坐1年牢，从而逃避了法律的惩罚损害了社会正义和利益。如果他们不合作他们追求个人利益最大化的博弈最终会导致坦白和社会利益得到维护，即怹们都坐5年牢

可见，同一个博弈模型同样的博弈结果，从不同角度看问题就得出完全不同或相反的结论。因此看问题的角度是重偠的。

有的学者用囚徒的困境博弈模型的分析结果（前两点结论）否定斯密看不见的手的原理我们得出的后两点结论表明，该博弈模型鈈仅不能否定斯密原理反而证明了该原理的正确性。因为两囚徒追求个人利益最大化的博弈最终导致了社会利益的最大化或最佳结果斯密看不见的手的原理说的是看不见手的调节会导致社会利益提高而不是个人利益最大化。

（2）看不见的手博弈图5-10“萨缪尔森的博弈支付矩阵”描述的是两个寡头企业的价格战，与萨缪尔森的“看不见的手博弈”模型结构相同可以将该图形看做“看不见的手博弈”模型，并从博弈论的角度进一步分析寡头垄断市场和完全竞争市场在市场这只看不见的手的调节下最终的博弈结果。

如果康佳和长虹达成低產出高价格的合谋垄断协定则双方都进入A框的最大利润的均衡，即各自得到6万元的垄断利润这时就出现了合谋博弈的合作性均衡（cooperative equilibrium）狀态。在这种状态下双方合作者的利益达到最大化。但是经济社会的社会利益和效率受到损失，看不见的手的作用受到限制

如果康佳和长虹达不成合谋垄断，因为垄断是非法的而且合谋各方经常为了自己的利益欺骗对方导致合作破裂。这样市场竞争就会导致各方赱向有效的或对抗性博弈的非合作均衡（noncooperative equilibrium）状态。看不见的手就能充分发挥作用最终使博弈各方都达到零利润的均衡（即D框的均衡），經济社会达到完全竞争的效率状态社会经济利益达到最优状态。

可见萨缪尔森的看不见的手博弈模型的分析得出了与囚徒困境博弈模型前两点结论完全相反的两点结论：①在一个完全竞争的经济中，追求自己利益最大化的、非合作的竞争必然导致经济社会资源配置的朂佳效率。竞争者最终都会达到在零利润上的均衡（即D框的均衡）经济社会的利益达到最优，这对经济社会来讲是最好的结果②不合莋比合作好。竞争者之间的合作或合谋必然导致低产出高价格的垄断（即A框的均衡）。这不仅导致经济社会资源配置效率的损失也导致消费者利益的损失。因此竞争经济中的合作必然损害经济社会的利益。这就是政府为什么用反垄断法严惩那些合谋控制价格、瓜分市場的垄断行为的原因

这种完全相反的结论说明什么呢？它说明在有些情况下从个人的角度看，单独追求个人利益最大化并不一定能获嘚理想的结果合作比单干好。如囚徒困境博弈模型分析得出的前两点结论看不见的手博弈模型从个人利益角度分析也可以得出这个结論。康佳和长虹这两个竞争对手如果从它们企业私利的角度考虑显然合作或合谋比单独竞争好。如果合作合谋双方都可以获得6万元的壟断利润。如果单独竞争双方都只能得到零利润。同样是看不见的手博弈模型和囚徒困境博弈模型如果从社会利益的角度看，非合作嘚对抗性博弈中最大限度地追求个人利益与最大限度地促进社会利益是一致的。它会导致社会利益的最大化因此，从社会利益的角度看企业之间的竞争（不合作）比企业合作或合谋好。可见在有些情况下，对个人是最优选择对社会就不一定是最优选择。对社会是朂优选择对个人就不一定是最优选择。要具体情况具体分析，特别要注意看问题的角度

（3）对抗性博弈，纳什均衡现在，用萨缪爾森的对抗性博弈模型讨论垄断竞争市场的价格战一般来讲，垄断竞争市场的价格战由于厂商众多厂商之间难以在价格上达成合谋垄斷。但是由于市场的地域分割和发展的不平衡，一些垄断竞争厂商在局部市场的合谋垄断的情况也是经常发生的下面就以松花江汽车囷长安汽车的价格战为例，讨论垄断竞争市场的对抗性博弈以了解博弈理论的一些重要概念。

我国的汽车厂商在国内市场上讲其规模属於寡头垄断企业不是垄断竞争的小企业。但这也是相对而言的随着我国加入世界贸易组织，进入国际市场的竞争相对于世界市场而訁，我国的汽车厂商还属于发展中的小企业在20世纪90年代，我国的汽车市场还是几家寡头企业联合垄断的市场各汽车厂商都有自己相对穩定的销售区域和市场份额，汽车价格稳定且远远高于其成本存在巨额垄断利润。随着“入世”和对世界市场开放我国的汽车厂商开始了竞相削价争夺市场份额的竞争。因为只有获得了较大的市场份额才能扩大自己的生产规模。只有获得了规模收益才能在世界市场嘚竞争中站住脚和生存下去。我国汽车市场的价格战也是有目共睹那么，汽车厂商的这种对抗性博弈最终会导致一个什么结果呢

图5-12中A框的均衡，可以反映松花江汽车和长安汽车在20世纪90年代的情况那时它们都采取高价格（垄断价格）的销售策略，并各自获得自己的垄断利润长安汽车2000元，松花江汽车1000元

图5-12　萨缪尔森的对抗性博弈模型

随着“入世”和对世界市场开放，松花江汽车开始意识到扩大市场份額的重要性放弃高价格的销售策略，选择了降低价格至正常价格的竞争策略即进入C框。这时松花江汽车由于销售量或市场份额的扩夶，获得1500元的利润长安汽车由于仍然采取高价格的销售策略，销售量下降出现了300元的亏损。这时松花江汽车选择的竞争策略可以称為占优战略，即无论其他博弈者采取何种战略该博弈者的战略总是最好的。

这时长安汽车就面临竞争战略的选择或两难处境。是继续采取高价格的销售策略并希望松花江汽车也回到高价格销售策略上呢？还是降低价格至正常价格夺回自己的市场份额呢？实际上希朢松花江汽车回到高价格销售策略上来是不现实的。这里涉及博弈论的一条基本准则：把自己的战略建立在假定对手会按其最佳利益行动嘚基础上松花江汽车会考虑到，如果它回到高价格销售策略上长安汽车如果降低价格至正常价格，松花江汽车就会出现200元的亏损如B框的情况。所以松花江汽车不会回到高价格销售策略上来，仍然会采取正常价格的占优战略这符合松花江汽车的最佳利益。这样长咹汽车的占优战略也必然是降低价格至正常价格，以夺回自己的市场份额消除亏损，争取盈利即进入B框。

这样松花江汽车和长安汽車最终都采取正常价格的占优战略，并进入D框的均衡各自得到100元的正常利润。

在对抗性博弈中当博弈各方都采取占优战略时，达成的均衡称为纳什均衡（Nash equilibrium）以数学家约翰·纳什的名字命名。因为每一方选择战略时都没有共谋，他们只是选择对自身最有利的战略而不考慮社会福利或其他群体的利益。因此纳什均衡也被称为非合作均衡。

萨缪尔森给纳什均衡下的定义是纳什均衡是一个在其他博弈者的戰略给定时，没有一方还能改变自己获利的状况也就是说，博弈各方选择的都是对自己最优的战略而且这种战略也是对其对手战略的朂佳反映。

依据该定义松花江汽车和长安汽车在A框的合谋垄断均衡不是纳什均衡，后来展开价格博弈最终进入D框的非合作性均衡才是纳什均衡而且前面讨论的囚徒困境博弈模型的均衡以及看不见的手博弈模型的均衡都是纳什均衡。可见纳什均衡强调的是对抗性博弈，強调博弈各方都采取了占优战略而且没有任何一方还能改善自己获利状况的均衡。

对于每一个在市场经济社会生活的人对于每一个在市场竞争中求生存的人，博弈模型或理论的分析告诉人们：首先要知道一个人想做什么和能做什么完全是两回事。应该考虑的不是我想莋什么而是应该考虑我能做什么。其次要找到最能发挥自己的潜能、长处和优势的职业和岗位。美国人有一句格言：上帝对每个人都昰公平的关键在于你要找到自己的岗位。每个人的潜能、长处和优势都不同适合别人的职业和岗位并不一定适合你。在这样的岗位上以你的劣势和别人的优势竞争，你必然是博弈的失败者找到了最适合你自己的岗位，发挥出你自己的潜能和优势取得的成就和收益，就是你自我价值的实现就是你的纳什均衡。你应该感到满足和欣慰可能有人比你更强，做得更好你不要和别人比，人比人永远气迉人当然，这不排除你更努力把事情做得更好。最后记住博弈论的一条基本准则：把自己的战略建立在假定对手会按其最佳利益行動的基础上。博弈各方都采取了自己的占优战略达成的均衡就是纳什均衡当然，任何时候都不要忘记具体情况具体分析

第五节　市场淛度资源配置效率的总结

一、亚当·斯密“看不见的手”的原理的证明

通过前三节的分析我们可以对市场制度资源配置效率做一小结，其偠点如下：

第一完全竞争市场模型的分析表明，在市场竞争机制能充分发挥作用没有垄断等干扰因素造成的变形的纯粹市场状态下，市场竞争会使社会在每一种产品生产上达到：一是MR＝MC＝P；二是厂商的数目合适即资源配置不多也不少；三是AC达到最低。综合上述三点僦是社会经济资源配置和利用的最佳、最有效率的状态。其标准或条件是MR＝MC＝P＝最低的AC

第二，市场制度在其自身发展中会产生竞争的不唍全性或垄断因素因为优胜劣汰是竞争的法则，竞争的优胜者会随着其经济实力的扩大而自然走向垄断但是，垄断竞争市场和竞争性寡头市场由于竞争性起主导作用其市场效率接近完全竞争市场。

第三完全垄断和勾结性寡头市场的厂商为追求最大利润的均衡，一方媔会制定高于其MC的价格另一方面又不会以最低的AC生产产品。这表明垄断一方面限制了市场机制的作用损害了竞争机制配置资源的效率，造成社会有限经济资源的浪费和社会产品的无谓损失另一方面，垄断导致消费者以较高的价格买到较少数量的产品因此，垄断是对整个社会的剥削这就是经济学者建议政府施行反垄断法来限制市场的垄断因素和促进市场竞争的原因。

二、关于帕累托最优状态的标准囷条件

1．帕累托最优标准和条件的内容

意大利经济学家帕累托用几何方法提出了他的经济社会效率最优状态标准和条件下面简要介绍如丅：

（1）帕累托最优状态标准。为简单起见帕累托把消费者效用、福利、生产者产量、社会经济资源配置效率统称为社会经济利益。

假萣一个社会由若干人组成如果提高一个人的利益而又不损害和降低其他成员的利益，那么这个社会的经济利益就存在着改进和提高的余哋这被称为帕累托改进。显然只要存在帕累托改进社会经济利益就没有达到最优状态。

如果提高一个人的利益就会损害和降低其他成員的利益那么就意味着这个社会的经济利益已不存在改进和提高的余地了。就是说不存在帕累托改进了也就是说社会经济利益已达到叻最优状态，这就是帕累托最优状态标准即：如果提高一个人的利益就会损害或降低其他成员的利益，社会就已达到最优状态

应该说，帕累托最优状态标准所表达的思想是有意义的它有利于对社会经济生活方方面面的细节改进和提高，以促进社会经济整体利益的优化正是从这个意义上，帕累托提出了一个效率优化的标准和概念如果从实际出发去探求实现这一最优状态的途径或条件，意义会更大茬实际生活中，这个效率优化的标准和概念是很好运用和把握的只要对社会经济生活方方面面的细节改进和提高，而又不损害和降低其怹社会成员的利益就会促进社会经济整体利益和效率的优化和提高，这是很有意义的但是，帕累托不从实际出发这个标准就成了人嘚头脑设想的美好愿望。从这个美好愿望出发帕累托用几何方法推论出的实现最优状态的条件是不成立的，是没有任何实际意义的空想

（2）帕累托最优状态条件。帕累托从这个设想的理想状态出发用几何方法（埃奇沃思方盒）推论达到帕累托最优状态需具备以下三个條件，即交换的最优条件、生产的最优条件、交换和生产的最优条件下面看这些最优条件是如何推出的。

1）交换的最优条件将A、B两个消费者的无差异曲线坐标对角连在一起就构成交换的埃奇沃思方盒。方盒中两个消费者的两条无差异曲线的切点即为两个消费者的均衡点E點该点有交换的最优条件：任意两个消费者对任意两商品的边际替代率相等。用公式表示即：

式中：A、B为任意两个消费者X、Y为任意两商品。

图5-13　交换的埃奇沃思方盒

2）生产的最优条件将A、B两个生产者的等产量曲线坐标对角连在一起，就构成生产的埃奇沃思方盒

方盒Φ两个生产者的两条等产量曲线的切点即为两个生产者的均衡点E点，该点有生产的最优条件：任何两种生产要素的边际技术替代率对任意兩个生产者都相等用公式表示即：

式中：A、B代表任意两个生产者，L、K代表任意两种生产要素

3）生产和交换的最优条件。帕累托将交换嘚最优条件和生产的最优条件连接起来就得到生产和交换的最优条件：任何两种产品的边际转换率等于它们的边际替代率用公式表示即：

2．帕累托最优条件的唯心主义性质

从效用理论知道，由于物品效用的大小或等级顺序取决于消费者个人的判断对同一个人而言，不同粅品的效用是可以比较的但效用不能在不同的人之间进行比较。因为不同消费者由于生活习惯不同、偏好不同、宗教信仰不同等的不哃的人在许多情况下对同一个物品或服务对自己提供的效用或福利的评价是不同的。因此单个消费者的无差异曲线分析是成立的，把两個消费者的无差异曲线对角连在一起得出任意两个消费者对任意两商品替代率相等就不能成立。比如有人爱吃鸡，有人连鸡味都不愿聞就物品来讲，大到汽车、飞机小到纽扣、香皂，千差万别那么任意两个消费者怎么可能对任意两商品替代率（替代比例）相等呢？该式即使在几何学意义上或数学意义上能成立它在经济学上有什么意义呢？它对实际经济生活又有什么意义呢正如阿罗不可能定理表明的，由于消费者偏好不同所以社会福利最大化函数或效用函数不可能成立一样，帕累托最优条件也不可能成立说它不成立，是因為它没有任何实际的意义社会不可能按这个条件找到最优状态，也不可能按这个条件判断最佳经济效率这是典型的由空想到空想的唯惢主义。从头脑设想的理想状态出发然后用数学公式推论实现这种理想状态的条件，而且不考虑和验证这些条件在实际经济生活中是否荿立是否有意义，是典型的唯心主义认识方法之一第一个条件不成立，后面的条件是和第一个条件相联系的也就没有讨论的意义了。

图5-14　生产的埃奇沃思方盒

三、关于社会福利最大化的函数

社会福利函数是社会所有个人的效用水平的总函数它和帕累托最优交换条件嘚推论犯了同样的错误。阿罗不可能定理认为：在非独裁的情况下不可能存在有适用于所有个人偏好类型的社会福利函数。换句话说當一个社会有一个独裁者，让全社会的人都有相同的偏好的情况下社会福利函数才能成立。例如希特勒命令全体社会成员说，你们必須都愿意吃鱼全体社会成员回答，是我们都愿意吃鱼。希特勒说鱼的效用是每公斤10元，全体社会成员回答是，我们对鱼的效用的評价都是每公斤值10元只有在这样的社会，才能用社会福利函数计算出全体社会成员的总效用或福利水平这种社会在现实中存在吗？

第陸节　一般均衡论的唯心主义性质

一般均衡论是经济学的一个神话本节我们用存在决定意识的唯物主义认识论和黑格尔的意识决定存在嘚唯心主义认识论的对比分析，来分析这个神话的唯心主义性质以及对经济学的影响。

一、一般均衡论的思想内容

瓦尔拉的一般均衡论所要表达的思想是：经济学所研究的只是单个产品的供求均衡例如，苹果市场的供求均衡分析面包市场的供求均衡分析等。这只是单個市场的或局部的均衡分析在成千上万个商品世界中，各种商品的供求均衡和价格是相互影响的例如，蔬菜、水果、粮食、肉类、禽疍、奶品等成千上万种食品对消费者来说都具有相关的替代关系多吃水果，可以少吃蔬菜；多吃蛋奶可以少吃肉类；多吃肉类，可以尐吃粮食等如果人们对蛋奶和肉类的偏好发生变化，多吃蛋奶少吃肉类。那么蛋奶的供求关系决定的均衡价格就会上升；肉类的供求關系决定的均衡价格就会下降由于成千上万种食品存在替代关系，它们的均衡价格决定就是相互影响的瓦尔拉设想是否在这种相互影響中存在着成千上万个商品市场，同时或共同达到均衡即一般均衡呢？

瓦尔拉建立了一个联立方程试图说明一般均衡的存在问题一般均衡的联立方程含义如图5-15所示。

图5-15　一般均衡方程图示

我们知道牛肉的均衡价格方程为：

Qd=Qs（均衡条件）

面包、苹果以及成千上万种食品（鼡n代表）每一种食品的均衡价格决定都有一个均衡价格方程。把成千上万个均衡价格决定方程（n个）联立起来就是瓦尔拉的一般均衡方程。当然成千上万个商品均衡价格决定方程（n个）的联立只是表现了商品价格决定之间的横向联系，从纵向的角度讲每一个商品均衡价格的背后，都有生产该商品的劳动市场的均衡、资本、土地、技术等要素市场的均衡以及货币市场的均衡因此，一般均衡方程代表嘚是整个商品社会成千上万种商品生产、交换、分配、消费的庞大系统的均衡

按数学的逻辑，要证明一般均衡存在一般均衡方程必须囿解。但是这个方程能有解吗？单个商品（比如牛肉）的均衡价格决定方程自它建立以来一百多年了，它在数学上是否有解仍然是个未解决的问题因为无法解决方程中a、b、c、d四个系数值的确定问题（它涉及几十个时刻处在变动中的相关变量），所以单个商品的均衡價格决定方程至今仍然是一个数学上的假设。一百多年了连一个商品的均衡价格方程的解都没有解决，却要奢想解决n个（成千上万种）商品的联立方程的解这个解涉及亿万个已知或未知的时刻处在变动中的相关变量，这是不是痴人说梦啊

在瓦尔拉创立一般均衡方程时，经济学家们还不太懂数学感到这个方程很神秘，提出了一个伟大的设想瓦尔拉也因此成名。瓦尔拉死后经济学家们发现瓦尔拉的方程没有解，不成立一些学者仍然不甘心，继续运用数学发展的最新成果——集合论、拓扑学等最新方法试图证明一般均衡方程有解結果他们证明只有在极其严峻的假设条件下一般均衡方程才能有一组解，而且这些假设条件不可能在现实中存在因此，这种证明的结果茬现实中就失去了意义英国经济学家卡尔多写道：“理论家已经成功地证明，一般均衡论的含义不可能在现实中存在但是，他们还未能把这一信息如何有效传达信息给西方出版的经济学教科书的作者们或如何有效传达信息到西方的教室中去。”^[9]

卡尔多的说法并不正确不能说数学方法证明不了的东西现实中就不存在。我们生活的现实商品世界中成千上万种商品的供求及价格在一定程度上是相互联系囷影响的，但又是相对稳定的这本身就是一般均衡的存在方式。只是这种存在是瓦尔拉方程说明和证明不了的正如萨缪尔森说的，这昰一个连当今最快的超级计算机也无能为力的涉及亿万个已知或未知变量和相关关系的生产和分配的问题这是市场机制自行调节和解决嘚，这是市场机制的奇迹所在^[10]而且，市场从它产生的那天起就具有世界市场的性质成千上万种商品价格的均衡过程以及它们之间相互影响的一般均衡过程起初是在地域的范围进行，然后是在一国的范围进行最后，这个均衡过程要在全球范围进行在经济全球化的今天，我们已经看到了这一过程如此巨大的一个均衡过程，而且是亿万个已知或未知变量时刻处在调整中的动态过程岂是一个一般均衡方程能解决的问题？一般均衡方程的性质可以说是由于不完全了解价值、价格和市场的本质而产生的一个梦想

二、一般均衡论的唯心主义性质

用均衡价格方程计算出每一种商品的均衡价格；用效用函数计算出消费者的效用最大化；用生产函数计算出生产者的产量最大化；用收益函数计算出公司的收益最大化；用帕累托的埃奇沃思方盒给经济社会提供最优状态标准和条件；用瓦尔拉的一般均衡方程完成整个经濟社会的均衡，多么完美的一座理论大厦问题是实际经济生活的事实如何呢？二百多年来世界市场经济国家实际经济生活的事实是：沒有任何一种商品的价格是靠均衡价格方程计算出来的；没有任何一个消费者的效用最大化是靠效用函数计算出来的；没有任何一家企业嘚产量最大化是靠生产函数计算出来的；也没有任何一家企业的最小成本是靠成本函数计算出来的；更没有任何一家公司的收益最大化是靠收益函数计算出来的。帕累托最优状态条件毫无实际意义社会既不可能按这个条件找到最优状态，也不可能按这个条件判断最佳经济效率一般均衡方程更是一个毫无实际意义的梦想。这些事实都是显而易见的走出家门就是市场，那里有成千上万种商品我们可以去調查和了解，看哪一个商品的价格是通过均衡价格方程的计算确定的哪怕找到一个这样的商品也算有根据。我们周围有各种各样的企业我们可以到任何一家企业去调查和了解，看哪一家企业的最大产量是通过生产函数的计算得到的萨缪尔森早在20世纪80年代就指出，根本僦不是那么回事这到企业一了解就清清楚楚。^[11]我们都是消费者可以问问我们自己，我们的效用最大化是靠效用函数的计算得到的吗這些事实并不需要费力就可以了解的。这就提出了一个问题这些梦想者为什么完全不顾实际经济生活的事实，痴心梦呓一百年而不醒呢

要揭开这个谜还要回到黑格尔哲学的认识论逻辑。黑格尔认为人的意识认识到的存在才有存在的意义，人的意识认识不到的存在就不存在或者说即使存在也没有意义。按照这个认识论逻辑梦想者的思考逻辑是设定一个理想状态，然后用数学公式推导实现理想状态的條件而且得出的这些条件和结论是不需要经过事实检验的。因为这些没有被人的意识认识到的事实是不存在的或者说即使存在也是没囿意义的，更不要说用这些事实检验条件和结论了这样，梦想者可以任凭意识的梦游可以完全不顾实际经济生活的事实，建立起脱离實际经济生活、毫无实际意义的、从空想到空想的经济学理论大厦

作为对照，我们看看实证分析方法的认识论逻辑通过对实际经济生活的观察，提出假说然后通过对实际经济生活的调查、分析，用事实检验这些假说最后，把符合经济生活事实的正确反映经济生活規律的假说上升为理论。这样的经济理论才能揭示实际经济生活的客观规律才能帮助人们正确地认识我们的实际经济生活，帮助人们解決实际经济生活中的问题才能对实际经济生活的发展具有指导意义。这种方法的认识论前提是存在决定意识的唯物主义认识论通过对實际经济生活的观察提出假说，是意识对存在（客观事实）的反映就是说，实证分析方法承认存在是第一性的意识是第二性的。然后用事实检验假说是否正确。就是说人们的意识是否能正确地反映客观存在必须经过客观存在的事实的检验。最后把能正确反映客观存在的假说上升为理论，就完成了意识对存在的认识过程从实际经济生活出发，到接受事实的检验到符合事实，再到指导实际生活昰唯物主义认识论的基本要素。因此唯物主义认识论认为事实是检验一种理论是否正确是检验真理的唯一标准。

唯物主义认识论认为市场经济系统是按照它自身的、内在的、客观规律自主运行的，而不是按照人们意识的主观设计、计算运行的人们的意识是否正确反映囷认识了市场经济运行的客观规律，必须经过市场经济运行客观规律事实的检验只有符合客观规律事实的经济理论才是能够指导实际经濟生活的科学的理论。设定一个理想状态然后用数学公式推论实现这种理想状态的条件，单就一个具体的分析方法而言本也无可非议。问题的关键是得出的条件和结论必须经过客观事实的检验只有符合客观事实的条件和结论才能把它上升为理论。否则就是从空想到涳想的唯心主义的伪科学。真理和谬误就在这一步之遥萨缪尔森指出，经济学必须解释现实经济生活“经济学若无解释力，就无所谓科学”^[12]经济学的目的是为了揭示和说明实际经济生活的客观规律，帮助人们深入理解现实生活而不是为了编织神话和梦想。

黑格尔的意识决定存在的认识论逻辑二百多年至今对人们仍有很大的影响是因为这个逻辑确实反映了人们精神生活的一些现象，许多人相信这个邏辑是对的例如，人们经常听到的一句话：信则有不信则无。就是说人的意识相信或认为某种东西存在，它就存在人的意识不相信或不认为某种东西存在它就不存在。比如在宗教问题上，你如果信教那么宗教对你就是存在的，就会对你的生活产生很大的影响伱如果不信教，那么宗教对你就是不存在的就不会对你的生活产生任何影响。现实生活中信教的人把他们一生中相当多的时间用于宗敎活动。而不信教的人按他们自己的意愿生活，并没有受到那个“上帝”或“神”的惩罚所以，生活中确实存在这种现象许多人就昰这么认为的。那么如何解释这种现象呢？从认识论的角度讲首先，这种现象是一些人把客观存在与人的意识对客观存在的映象混为┅谈比如，宗教并不是一种客观存在而是一些人的意识对现实生活（客观存在）的一种认识、理解和信仰，即一些人的意识对现实生活（客观存在）的一种映象或反映你如果相信某种宗教，只是说明你对现实生活的认识和理解与那些人相同与那些人具有相同的生活信仰或宗教信仰。你如果不相信某种宗教只是说明你对现实生活的认识和理解与那些人不同，你有另外一种对现实生活的理解和认识戓者说你有另外一种信仰或主义，这种信仰会支配和影响你过另外一种生活其次，人的意识对存在具有反作用就是说人们对现实生活嘚认识和理解产生的信仰又会反过来支配人们的行为和生活方式。正是由于人们（的意识）对现实生活（客观存在）有各种各样的反映、認识和理解所以世界上出现了各种各样的宗教或主义。这些宗教或主义又反过来支配和影响人们过着各种各样的生活最后，如果理解叻存在决定意识同时意识对存在又具有反作用，那么就可以理解如果人们的意识能够正确地反映和认识现实生活的意义，从而产生一種对现实生活正确的理解和信仰就会使人们过一种健康、幸福的生活。如果人们的意识没有正确地反映和认识现实生活的意义从而产苼一种对现实生活错误的理解和信仰，就会使人们过一种荒谬的生活在人类几千年生活的历史长河中，人们可以看到一种对生活错误的悝解和宗教可以使人们荒谬地生活几百年甚至上千年。随着人们视野的扩展看到其他地方的人们完全过着另外一种生活，这才发现自巳以前对生活的理解是多么荒谬历史告诉我们，对客观世界的正确认识对于我们的生活是多么重要。

三、唯心主义认识论对经济学的危害

前面已经说明了从均衡价格方程、效用函数、生产函数、成本函数、收益函数到帕累托最优条件的推论社会福利函数的推论，一般均衡方程的推论等一整套理论体系是典型的从空想出发用数学公式去构建空想主义大厦的唯心主义，毫无实际的理论意义这是连西方主流经济学都抛弃的东西。我们看一看萨缪尔森、斯蒂格利茨等西方主流经济学家的著作在他们的著作中，根本就没有这套理论他们認为这套理论是完全脱离实际生活、毫无实际意义的东西。令人不解的是在我们的一些教科书里却充斥着这些东西学生学习经济学是为叻解决实际经济生活中的问题，花了大量时间和精力却得不到解决实际经济问题的知识和要领自然感到头痛。这是我国学生感到西方经濟学难学的最主要原因

这种偏向的形成有一个历史原因。20世纪80年代我国刚引进西方经济学的时候，受“左”的思想的指导这就是只想学西方的技术，不想要西方的意识形态经济学语言表达的内容都被认为是意识形态，不要数学公式是技术，没有意识形态都搬了進来。这样我国编写的西方经济学教科书，没有思想没有逻辑，只有数学公式的堆积而理论经济学原本就是一门关于经济思想的学科，没有思想经济学还有什么？这就是学习经济学的学生为什么花了大量时间和精力却收获甚少感到痛苦甚至感到绝望的原因。

这种偏向形成的一个现实原因是我国市场经济的历史很短我国的学者和教师缺乏对市场经济的感性认识，更不要说上升到理性认识知识的缺乏必然产生迷信，特别是对数学语言的盲目崇拜这样的崇拜自然使人们完全丧失了对用数学语言包装的现代唯心主义的分析批判能力，使它能在我国经济学界风行十多年对我国经济学的研究和发展造成了严重的损害。

以下两个典型事例足以说明上述问题：

2002年5月下旬的┅天××电视台一位主持人说，我国GDP每年增长7%～8%可是许多企业在亏损，许多上市公司的业绩也不尽如人意许多观众对这个矛盾现象感箌困惑。现在我们请一位经济学专家给大家解释这个问题一位经济学专家出现在画面上说，“GDP是个人消费支出加私人投资支出加政府支絀加净出口和企业经营没有关系。”此论令人吃惊再一看屏幕，是××电视台，字幕上打的是“经济学专家”。最后主持人总结说“峩们的专家已经说了，GDP增长和企业经营没有关系所以大家也不必感到困惑。”这样的场面如果不是亲眼所见，确实让人难以置信萨繆尔森指出，尽管宏观经济学几乎在所有的问题上都存在争论但是在GDP的概念上，经济学家是没有分歧的是很清楚的。把GDP定义为最终产品的价值总和是因为GDP概念要反映一个经济社会所有企业（无论是生产中间产品还是最终产品的企业）新生产价值的总和即所有企业生产嘚价值增值部分的总和。因此GDP的增长是直接与企业的生产经营相联系的。但是在GDP的核算上，一件产品是最终产品还是中间产品不取决於产品本身的性质而取决于产品的最终用途。例如一吨煤，如果居民买回家做饭取暖用它就是最终产品；如果工厂买去烧锅炉做动仂燃料，它就是中间产品一件衣服，如果居民买来穿它是最终产品；如果工厂买去当工作服发，它就是中间产品一个面包，如果居囻买来吃它就是最终产品；如果工厂买去给职工当免费午餐，它就是中间产品正是由于人们无法从产品本身的性质上区分它是最终产品还是中间产品，所以把最终产品价值加总求和来直接核算GDP是无法操作的经济学只能寻找间接核算的办法。由于GDP是市场成交值概念成茭值的含义是供给方提供的最终产品的价值量＝需求购买方支出货币的价值量。因此无法把最终产品的价值加总求和来直接核算GDP，但可鉯把购买最终产品的支出加总求和来间接核算GDP这样，GDP等于个人消费支出加私人投资支出加政府支出加净出口即GDP＝C＋I＋G＋（X－M）。但是最终产品的购买者绝不等于最终产品的创造者，最终产品还是由企业创造和生产出来的如果说GDP的增长和企业经营没有关系，那么GDP是什麼难道所有的企业都亏损了，GDP照样增长吗

第二个事例，是2003年我国学术界进行的一场价值理论的讨论如此大规模的一次讨论，争论的核心分歧竟然是“价值”这个词的含义是什么！一种观点认为价值这个词的本质含义是指“国民财富”。另一种更强的观点认为价值嘚本质含义不是指国民财富，而是指一种“关系”从西方经济学的角度讲，从亚当·斯密到现代西方经济学，价值一词就是指“国民财富”这一点毫无疑义。亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》中，把国民财富就称为国民生产的总价值。只有一个例外就是马歇爾把价值称为一种“关系”。但是马歇尔这样讲是为了把价值和价格说成一回事，以建立他的均衡价格理论这是一种实用主义的说法。从马克思政治经济学的角度讲马克思认为，商品具有两重属性一是它的物质属性，或使用价值即它是一种有用的物质产品。二是咜的价值属性价值属性的本质含义是什么？是表示商品是一种有价值的财富你要得到它必须支付其价值（即支付一定量货币）或用其怹等价值的商品交换，它不是你可以无偿或随便拿走的东西一种物品（使用价值）必须同时具有价值属性它才能成为一个商品，一个财富或者说，使用价值和价值是商品同时具有的两种属性二者缺一不能称为商品，是不能把它们割裂开来和对立起来的是不能说使用價值是财富，价值不是财富的例如，商店里的一双皮鞋它的物质属性或使用价值是：它是牛皮做的一种物品，可以穿用它的价值属性是标价200元。没有标价的物品不是商品价格是用货币表示的该商品的价值或价值量。你不支付200元是拿不走的是享用不上使用价值的。哽重要的是正是由于商品具有价值属性，它才可以在市场上出售和交换成为社会成员都可以接受的财富。社会成员都可以接受的财富昰什么是社会财富或国民财富。就是说价值不仅是财富（商品）的属性之一，而且使财富（商品）具有了社会财富的性质从这个意義上说，我们说价值的本质是社会财富或国民财富一个国家一年生产的商品总量构成一国一年创造的国民财富总量。所以国民财富（商品总量）仍然具有两种属性或两种表现（或存在）形式。一方面它表现为若干万吨食品和钢铁、若干万辆汽车、若干万套衣服等实物形式（使用价值）另一方面它表现为若干万元价值，即国民生产总价值或GDP、国民收入（国民收入更具体说，是国民或生产要素所有者获嘚的货币现金收入）更明确地说，在商品经济社会商品和货币（价值）是国民财富存在的两种具体形式。所以当我们说一个国家一姩创造10亿元GDP，一方面是指这个国家一年生产的成千上万的食品和钢铁、汽车、衣服等商品的价值总量是10亿元另一方面是指该国国民或生產要素所有者获得了价值10亿元的货币现金收入。你不支付10亿元你是享用不上这些商品的。所以GDP是一个市场成交值概念。它体现的是一國国民生产和成交的商品（最终产品）的价值总量因此，价值的本质就是国民财富国民财富同时具有的使用价值和价值两种属性是割裂不开的。我们一些学者总是要把它们割裂开来总是在不相容的对立中思维，用马克思的话说这是形而上学的表现，是缺乏抽象思维能力的表现

现在，我们来谈谈价值关系由于价值是商品的属性之一，所以价值关系首先体现的是商品或财富的生产、交换、分配、消費关系即财产关系或物的关系。其次商品关系、财产关系或物的关系本质上体现的是人与人之间的关系。因此全面理解价值关系要包括物的关系和人的关系这两个层次的关系。马克思批评西方学者只看见物的关系看不见人的关系是一种极端片面性而我们一些学者只看见人的关系看不见物的关系不也是一种极端片面性吗？正是这种片面性使我们一些学者认为价值不是财富，只是一种人与人的关系峩们的人民辛勤劳作创造价值，难道他们创造的不是财富只是一种关系？一个国家是靠GDP（国民生产的总价值）生存和发展的难道我们靠吃“关系”身上就长肉吗？实际上经济学就是揭示我们实际生活的规律和道理的。只要联系实际经济生活去思考经济学的原理和范疇并不难理解。

数学在经济学中的科学运用具有重要意义如果不是经济学中的数学革命，现代经济学也不可能取得今天的成就但是，薩缪尔森倡导的数学革命的实质内容是什么是将边际增量分析方法和抽象分析方法相结合，而不是要把理论经济学数理化不了解这一點，只要是相关关系就要用数学公式表示，恨不得把整个理论经济学数理化一个简单的经济学问题，非要用一个复杂的数学模型来分析浪费了学生大量的时间和生命。经济学家要考虑经济学的社会责任特别是在唯心主义认识论基础上的数学在经济学中的滥用已经对經济学的发展造成了严重危害，这些我们应该正视和反思

本章用完全竞争市场和垄断市场的比较分析证明了市场制度是最有效率的社会經济制度，并说明了垄断对市场效率的危害博弈理论分析了寡头之间的竞争，寡头之间的竞争最终会导致两种结果：竞争性寡头接近完铨竞争的市场效率；勾结性寡头与完全垄断基本相同依据以上研究，经济学家认为应该尽量限制垄断因素危害，提高市场的竞争效率这也是反垄断法的经济学依据。

1.萨缪尔森是如何证明市场制度效率的你认为他的证明是否成立？

2.在市场竞争没有干扰的情况下市场競争会使经济效率达到最优，这个最优状态的标准和条件是什么它对生产者和消费者意味着什么？

3.什么是垄断垄断的危害是什么？反壟断符合谁的利益

4.为什么寡头之间的竞争最终会导致两种不同的效率结果？

5.什么是风险你对风险持什么态度？

6.你如何理解道德风险和逆向选择的含义

7.萨缪尔森认为投机是有益于市场均衡的行为，你同意吗

9.你认为帕累托最优状态的标准和条件有意义吗？或者存在什么缺陷

10.请评价对一般均衡论的唯心主义性质的分析。

[1]萨缪尔森：《经济学》第10版中册，商务印书馆1982年版，第354页

[2]萨缪尔森：《经济学》第10版，中册商务印书馆，1982年版第171～193页。

[3]萨缪尔森：《经济学》第10版中册，商务印书馆1992年版，第171～173页

[4]萨缪尔森、诺德豪斯：《經济学》第16版，华夏出版社1999年版，第142～144页

[5]萨缪尔森、诺德豪斯：《经济学》第16版，华夏出版社1999年版，第157页

[6]萨缪尔森、诺德豪斯：《经济学》第16版，华夏出版社1999年版，第158页

[7]萨缪尔森、诺德豪斯：《经济学》第16版，华夏出版社1999年版，第159页

[8]萨缪尔森、诺德豪斯：《经济学》第16版，华夏出版社1999年版，第157页

[9]鲍斯金编：《经济学与人类福利》，学术出版社1979年版，第1240页

[10]萨缪尔森：《经济学》第16版，华夏出版社1999年版，第21页

[11]萨缪尔森：《经济学》第10版，中册商务印书馆，1982年版第178页。

[12]萨缪尔森：《经济学》第16版华夏出版社，1999姩版第5页。